スポンサーリンク

株システムトレードの売買ルール(投資ルール)の作り方と事例

2020年7月24日

どうも、中原良太です。

株のシステムトレードが得意で、ここ3年で運用資金を倍増しました。

さいきん、株関連のブロガーやYouTube配信が増えてきた気がします。そこで、「株システムトレードをやるなら売買ルール(投資ルール)を作れ!」という人が多い様子。

ですが、いきなり「ルールを作れ!」なんて言われても、どう作れば良いか分かりません。それに、そもそもなぜルールが必要なのでしょう。

そこで以下のツイートをしたところ好評でした:

“【なぜ、株式投資にルールが要るのか?】
①余計なことに手を出して失敗しないため
②前もって有効性を確かめておくため
大きな理由は2つ。さいきん「株式投資をやるんだったらマイルールを決めとけ!」という人が増えました。ですが、「なぜマイルールが必要か」を分かってない人が多い気がします。"

本記事ではこのツイートを深掘りして、「株システムトレードの売買ルール(投資ルール)の作り方と事例」についてまとめます。

株システムトレードで売買ルールや
投資ルールの作り方を知るべき理由

ルールの作り方をまとめる前に、株システムトレードで、「そもそもなぜ売買ルール(投資ルール)の作り方を知るべきなのか?」を書きます。

大きな理由は2つ。

1つ目の理由は「余計なことに手を出して失敗しないため」です。

株取引で儲からない最大の理由は「余計なことをして失敗する」です。

たいして魅力的でもない銘柄に大金をかけたり、上がりもしない相場でリスクを取ったり。ヘタが増えるほど、資産は目減りします。

プラスを増やすより、マイナスを減らすほうが簡単です。だからこそ、「ルールを作ってマイナスを減らす」のが役に立つのです。

2つ目の理由は「前もって有効性を確かめておくため」です。

売買ルール(投資ルール)があると、株を買う前に有効性を確かめておくことができます。

株システムトレードの売買ルール・
投資ルールの具体的な作り方と事例

ここまで、「そもそもなぜ売買ルール(投資ルール)の作り方を知るべきなのか?」についてまとめました。以降では、「株式投資のルールを作る手順とやり方」をまとめます。

ざっくりまとめると以下の3つの手順です:

【株システムトレードの売買ルール(投資ルール)の具体的な作り方】
①とにもかくにもルールを決める
②ルールの過去の実績を調べる
③ダメなところを修正する(①へ戻る)

要するにPDCAサイクル(Plan Do Check Action)を回せ!っちゅう話ですな。

具体的な事例としては、「ソフトバンクグループをPBR1倍割れで買う」というルールがあるとします。これは過去の株価データを引っ張ってくれば有効性を確かめられます。

このルールはここ数年でかなり優秀です。2019年1月と2020年3月に2回チャンスがありました。ここで株を買えば資産は余裕で倍増できてます。(サンプル数が少ないのが玉に瑕ですが…)

まとめ

本記事をまとめると以下のとおり:

【株システムトレードの売買ルール(投資ルール)の作り方と事例】
ルールの作り方を知るべき理由
①余計なことに手を出して失敗しないため
②前もって有効性を確かめておくため
ルールの具体的な作り方
①とにもかくにもルールを決める
②ルールの過去の実績を調べる
③ダメなところを修正する(①へ戻る)

そもそも、ルールの目的は「マイナスを減らす」ことです。

法律だってそう。「人を殺すな!」という法律はありますが、「子供を産め!」なんて法律はありませんからね。

規律を持たないということは、「好き放題に失敗しても良い」ということです。はっきり言って、これはかなり危ない。

好むと好まざるとにかかわらず、どんな投資家であれ、上手くいっている人にはいくばくかのルール(規律)があるモンですよ。

– 中原良太