From: 中原良太
東京の居酒屋より、、、

ぼくの、大先輩の、大先輩。

システムトレードで、
億り人となった人の、1人。

その方と、飲みに行ってきました。

そして、、、

質問に質問を重ねた結果。

億トレーダーの取引手法について、
重大なヒントを貰うことができました。

今日は、この場をお借りして、

彼と話したことの中で、
特に、大事だと思った話を、
共有させてください(`・ω・´)

いやぁ〜〜。
勉強になったなぁ。。。

 

再現性の高いルールの作り方

ぼく「そういえば。売買ルールを作るときって、銘柄一覧リスト使ったりします」

億トレーダー「ん? どういうこと?」

ぼく「つまり、「日経225」とか、「東証一部貸借」とか。そういった銘柄一覧を対象に、ルールを作ったりしますか? ぼくは、意識的にやらないようにしてるんですけど。」

億「あぁ、そういうことですかw ぼくも、それはやらないようにしてますねー。」

ぼく「あ、やっぱり。」

億「だって、銘柄一覧リストを使うと、得てして検証結果が良くなるじゃないですか。」

ぼく「そうそう。上場廃止した銘柄とか、そういった危険材料が、すべて除外されちゃうんですよね」

億「そう。そうやって作ったルールほど、すぐ利益を出せなくなる気がするんです。過剰最適化なんでしょうね。」

ぼく「ですよね。。。初心者のうちは、検証回数が稼げたりするので、良いとは思うんですけど。実運用で利益を出したいのであれば、銘柄リストは、出来るだけ使わない方が良いですよね」

億「そう思います。ぼくも使うのは、空売り戦略だけにとどめてますねー。」

 

ルール作りに時間をかけても無駄?

ぼく「ちなみに、実運用ではどんな戦略を使っているんですか?」

億「◯◯と△△ですねー。」

ぼく「えっ。すごくシンプル。億以上を運用しているのに?」

億「そんなもんですよ。むやみに増やしても意味ないですし。」

ぼく「そっかぁ〜。あ、そうそう。聞きたいことがあるんですが」

億「はい、なんでしょう?」

ぼく「億さんって、いつも新しい売買ルールを作っているじゃないですか。」

億「はい、そうですね。」

ぼく「これはぼくの経験則かも知れないんですが、簡単に作れたルールほど、実運用してからむっちゃ成績良くないですか?」

億「うーん。。。たしかに。そんな傾向はありますね。」

ぼく「色々工夫を詰め込んだ、高度なルールって、運用してもバックテスト結果通りにならないというか。」

億「そうですね。肌感ではありますが、それは感じます。」

ぼく「逆に、【え? たった1日で作れちゃった?】みたいな。ストレートど直球の、シンプルなルールほど、成績が良いですよね。」

億「うんうん、それ、本当にわかります」

ぼく「あ、やっぱり、そうなんですね!笑 良かった。思い過ごしじゃなかった笑」

億「そうですね。きっと、ごちゃごちゃするほど、過剰最適化なんでしょうねー。簡単に作れないってことは、優位性が弱いってことでもあると思うので。すぐに作れるルールほど、エッジが立っているってことなんだと思います」

ぼく「なるほど。。。そう考えると、1つのルール作り時間をかけるのって、時間の無駄なのかもしれないですね笑」

億「たしかに。そういう努力は無駄かも苦笑」

 

またの機会に…

ということで。

億トレーダーの方と、
こんな話をしてきました。

すんごく勉強になったなぁ。。。

自分の考えていたことが、
あながち間違っていなかったのが分かって、

ホッとひと安心。

また機会があれば、
質問しまくってこよう…笑

そのときは、
また話を共有しますねー(*´ω`*)

– 中原良太

 

PS

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