なぜなぜ?

なぜなぜ?
なぜなぜ?

違和感は無いか?

From: 中原良太
満員電車の車内より、、、

く、くるしい…!( ;´Д`)

なぜかは分かりませんが、

今日は電車がいつもより混んでいて、
身動きが取れません…!泣

隣の人からも、
携帯電話の画面をガン見されてて、
なんだか恥ずかしい気分。

画面を見られながら、
プライベートな話をするのも、
これまた恥ずかしいので、

今日はいつもより真面目な話をします笑

「移動平均線」とか、
「移動平均乖離率」について、

少し思ったことがあるので、
備忘録がてら、共有させてください…。

 

なぜ、終値を基準に算出されるのか?

ふと思ったことがあります。

それは、移動平均線や、
移動平均乖離率といった指標が、

「なぜ、終値を基準に算出されるのか?」
ってこと。

あくまでぼくの肌感での話なのですが、

終値を基準にするって、
違和感ありませんか?汗

どうせ基準にするなら、
始値だって良いと思うのです。

だって、、、

大引けでの取引って、
大した量が無いじゃないですか。

むしろ、寄り付きの方が、
取引量は沢山あるわけで。

取引されている分、
始値は、終値よりもずっと、
意識されやすい価格な気がします。

ならば、、、

移動平均線って、

別に始値をベースに、
算出したって、良いんじゃないでしょうか?

もっと言うと、

「終値と移動平均の乖離率」だって、

「始値と、始値ベースの移動平均の乖離率」
であっても、良い気がするんです。

過去、順張り系のルールを作ったときには、

始値ベースの乖離率の方が、
成績が良かったこともあるので、

この着眼って、
思いの他、使える気がするんですよね…。

 

他にも、、、

話を他にも派生すると、
指値注文をするとき。

システムトレーダーであれば、
通常、「終値-◯%」という具合で、
指値を発注する位置を決めますが。

この決め方についても、
疑問があります。

この発注方法だと、

値動きが荒い銘柄にとっては、
指値の位置が浅すぎますし、

値動きが緩やかな銘柄にとっては、
指値の位置が深すぎるんですよね。

実際、約定率を調べると、

値動きが荒い銘柄ほど、
約定率が高い傾向があります。

それってつまり、
リスクの高い銘柄から、
ドカドカ約定していくってことですよね。

これ、思っている以上に、
危険なことな気がするんですよね…。

だったらむしろ、、、

ボラティリティの大きさに応じて、
指値の深さも調節した方が、
良い気がしています。

使い古された言葉ではありますが、
「動的指値」とか、「フレキシブル指値」
というヤツですね。

たとえば、、、

指値の位置を、
「終値-0.5σ」とか。

そういった具合に決めた方が、
仕手株だとか、そういったものは、
約定しづらくなる気がします。

安定性・安全性の高い、
より良いルールに仕上がる。

そんな気がするんですよねー…。

 

違和感は無いか?

…とまぁ、

少しマニアックな話に、
なってしまいましたが汗

普段、トレードをしていると、
こういった、ふとした疑問に行き着くことが、
たびたびあるんですよね。

普段は当たり前に受け入れていることも。

なぜなぜ?と
少し疑ってみるだけで、

ルールを作るときに、
有効なアイデアになり得ます。

そのままを受け入れるのではなく、
「なぜなぜさん」になった方が、
着想を得やすい気がするんです。

運用成績を少しでも高めるために、
こういった細かなところでの、
創意工夫が大切な気がするんですよね〜。

– 中原良太

 

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