5年間システムトレードを続けて学んだ、2つのこと

5年間システムトレードを続けて、学んだ2つのこと
5年間システムトレードを続けて、学んだ2つのこと

苦労したときほど。。。

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

毎年、気温が寒くなってくると、
ノスタルジックな気分になります。

何故かは分かりませんが、
昔の思い出を、しみじみ思い出すんですよね。



そういえば、

あまり意識していませんでしたが、

ぼくがシステムトレードを始めてから、
早5年が過ぎました。

今、振り返ってみると、
色々なことがあったなぁ。

良いルールが出来たこともあれば、
悪いルールが出来たこともあります。

利益が出て、嬉しい時期、
損失が膨らんで、辛い時期。

ガツガツ学んでいたときもあれば、
サボっていたときもある。

なんというか、本当に色々あったなぁ。

これだけ長い間、
システムトレードを続けていると、

昔には見えなかったものが、
見えてくることがあります。

今日、あなたと共有したいのは、
その中でも特に実感していることです。

 

苦労したときほど。。。

売買ルールを作っているとき、
苦労することは山ほどあります。

「資産曲線がガタガタして安定しない」
「平均損益が低くて手数料負けしそう」
「ドローダウンがなかなか抑えられない」
などなど。

悩みのタネは尽きません。

悩まずに改良が進められるなんてことは、
ほとんどありませんね。。。

ただ、、、

何度も売買ルールを作っていて、
実運用をしてみて感じることが2つあって。

1つ目は、
「苦労して作ったルール」ほど、
実運用してから成績が安定しないってこと。

一概に言うのも、
あまり良くないかもしれませんが、

「なかなか成績が安定しないルール」
「改良方法が全然わからないルール」
などは、

改良するのがとても難しいですよね。

そして、、、

こういった売買ルールは、
力技で改良したくなるものです。

それこそ、
「条件式を細かく変更する」
「条件式を追加しまくる」
などなど。

こういった対応で、
改良したくなっちゃうんですよね。

でも、、、

力技で改良したルールは、
過剰最適化のリスクが高いので、

再現性が乏しいんですよね。

それもあって、ルールを仕上げてから、
実運用に移っても、

「全然、成績が上がらない…」
といったことにつながりやすいんですよね。

であるからして、、、

苦労して作ったルールほど、
ぼくは実運用に移るまで、
かなり慎重です。

試験運用の期間を延ばしたり、
あえて一度ルールを作り直したり。

苦労して作ったが故に、
すぐに運用したい気持ちもあるのですが、

その気持ちをグッとこらえて、
慎重に行くのが良いと思うんですよね。

 

必ずインパクトは発生する

2つ目は、
「マーケット・インパクト」は、
確実に存在しているということ。

ぼくがyahoo予想で挙げた銘柄や、
セミナーで話したこと。

販売してきた売買ルールなど、

こういったものに、
必ずマーケット・インパクトは
発生しています。

買い予想にあげた記事は、
寄りに株価が上がってしまうし、

売り予想にあげた記事は、
寄りに株価ぎ下がってしまう。

販売した売買ルールは、
発売してからしばらくは、
ほぼ確実に成績が悪化します。

それもあって、、、

自分が誰かのセミナーに参加したときは、
「手に入れた売買ルールをそのまま運用する」
ということは、ほぼ100%ありません。

必ずインパクトが発生するので、

そのまま運用したところで、
良い成績が得られないからです。

こんなに勿体無いことって、
無いと思うんですよね。

だから、セミナーに参加したときには、
「改良ノウハウ」に注目するようにしています。

そのまま実運用するのではなく、
改良方法を、ほかのルールに応用することが、
ほとんどですね。

そうしないと、
インパクトのせいで、
利益を出せませんからね…汗

 

見落としがちだけど。

「苦労して作ったルール」だとか、
「マーケット・インパクト」だとか、

なかなか定量化できないものなので、
見落としてしまいがちなことですが。

やはり、この部分は、
5年間運用を続けていて実感する、

事実だと思うんですよねー。

だからこそ、
この事実を真摯に受け止めて、

きちんと対策を取るのが、
大事だと思うんです…。

– 中原良太

 

PS

運用で失敗する可能性を、少しでも下げたい方は、この本から読んでみるのがオススメですっ!

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