[上級者向け]続・マニアックな話

絶好調な相場で、利益を逃さないためには・・・?
[上級者向け]続・マニアックな話

「改良が難しい」と感じたルールほど、実運用しないようにしています。

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

こないだの記事

[経験者向け]戦略作りで最も大事なこと。
http://stockforecast.jp/?p=9469

が、

システムトレーダーの方々から、
思いのほか好評でしたので、

今日は、少しこの話について、
深掘りしていきます。

 

条件式の差し替え方

僕が売買ルールを作るときは、

できるだけ、買い付けたいチャート形状の、
銘柄だけをスクリーニングできるように、

条件式を慎重に選んでいます。

今日はその方法を、
いくつかご紹介していきます!

 

急落・急騰の定義

急落した銘柄をスクリーニングするとき、
「終値と移動平均の乖離率」を使って、
銘柄を抽出する方が多いと思います。

が、僕はこの条件式は、
ほとんど使いません。

その代わり、、、

ほかの条件式を組み合わせたり、
差し替えたりすることで、

定義を行なっています。

たとえば、

AND
┣株価位置が◯%以上
┗株価変動率が◯%以上

とか、

AND
┣終値が最安値を更新
┗株価変動率が◯%以上

とか、

AND
┣終値がボリンジャーバンド◯σより小さい
┗ボラティリティが◯%以上

といった具合ですね。

移動平均乖離率は便利ですが、
想定とは違うチャート形の銘柄からも、
シグナルが出て来やすいので、

ほかのものを代用して、
定義することがほとんどです。

これだけで、
結構、平均損益を改善できるんですよね。

 

トレンド判定の定義

ほかにも、トレンド判定を
定義する方法としては、

通常、「終値が移動平均以上」
といった方法が一般的ですが、

その代わりに、

移動平均(◯日)が移動平均(△日)以上
株価位置が◯%以上
終値がボリンジャーバンド◯σ以上

を差し替えることがあります。

これにより、
強いトレンドの銘柄だけを、
精度高く選別できる気がしています。

 

パラメータの調節はほとんどしない

そして、最後に。

売買ルールのパラメータを調節するときは、
「調節して良い条件式」と、
「調節してはいけない条件式」を、
明確に分けています。

調節して良い条件式としては、

前日比、ローソク足、
ボリンジャーバンド
オシレータ系指標
ボラティリティ関連の指標
パラメータの日数
指値位置

などなど、ですね。

精度を高めるのに不可欠なものや、
過剰最適化しづらいものだけを、
調整するようにしています。

一方、調節しちゃいけない条件式としては、

乖離率

が殆どです。

これは、過剰最適化のリスクを、
できるだけ避けるのが目的です。

 

改良が難しいルールほど…

補足として、、、

個人的には、
「改良が難しい」と感じたルールほど、
実運用しないようにしています。

なぜかというと、
そういうルールほど、

過剰最適化で無理矢理
成績を改善してしまいがちなうえ、

簡単にエッジが薄れる気がしているからです。

むしろ、、、

「えっ。こんなに簡単にできちゃった…!?」
というルールの方が、

対して苦労もせず、
利益につながりやすい気がしています(´ω`)



…とまぁ、こんな感じです。

話がまとまっていないところもありますが、

現在進行形で研究中のことを中心に、
色々とおはなししてみました。

少しでもお役に立てたら、
こんなに嬉しいことはありませんっ!(´ω`)

– 中原良太

 

PS

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