[経験者向け]戦略作りで最も大事なこと。

いよいよ買い場が到来か?
[経験者向け]戦略作りで最も大事なこと。

上流を意識する!

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

投資戦略を練るとき、
ぼくは、こんな手順で開発を進めます。

1. 個別株の値動きの傾向を調べる

2. ルールに組み込む条件式を選ぶ

3. 組み込んだ条件式を調節する

ざっくりと表すと、
大体こんな手順です。

このとき、軽視されがちですが、
徹底的に調べているのが、

「2. ルールに組み込む条件式を選ぶ」です。

ここを手広く調べることで、

ルールの仕上がりは、
全く変わるんですよね。

良いルールを作っているトレーダーは、
この手順をとにかく深掘りしている気がします。

 

別の条件式で代用できないか?

ここで、意識すべきなのは、
「なんとかして、代用できる条件式はないか?」
という点だと思います。

例えば、、、

「前日比がマイナスである」の代わりに、
「株価位置(2日)が50%より小さい」を使う。

「終値が移動平均(5日)より小さい」の代わりに、
「終値が過去5営業日の最安値を更新」
「株価位置(5日)が50%より小さい」
「終値がボリンジャーバンド(5日、-1σ)より小さい」を使う。

などなど。

こんな具合で、
1つの条件式を選ぶのに、

色々なものと差し替えてみて、
もっとも効果が高いものを探しています。

些細な工夫に見えるかもしれませんが、
この検証を繰り返しているうちに、

「利益につながりやすい」銘柄の、
特徴が見えてくる気がするんですよね。

逆に、、、

ここでの検証を疎かにすると、
売買ルールの真価を発揮できなかったり、
利益のチャンスを取りこぼすことにつながります。

それもあって、、、

「2. ルールに組み込む条件式を選ぶ」は、

なによりも深く・手広く研究すべき、
一番大事なステップだと思うんですよね。

ここの手順を間違えると、

そのあと、どんなにルールに手を加えたところで、
成績を改善するのは難しいでしょう。

 

上流を意識する!

売買ルールを作るときに大事なのは、

「条件式の微調節」だとか、
「最適化」だとか、

下流の工程ではなくて、

「傾向の分析」だとか、
「条件式選び」だとか。

上流の工程なんですよねー。

軽視されがちな部分ではありますが、
ここの部分を徹底した売買ルールは、

見ればすぐに分かります。

「最適化でごまかしているなぁ…」
と感じるルールと、

「よく考えて作られているなぁ…」
と感心させられるルール。

この違いを産んでいるのは、
上流工程での研究量の差だと思うんですよねー…。

– 中原良太

 

PS

戦略を練るときの基本的な考え方を、この1冊にまとめましたー!

http://amzn.to/2gqXT9J