[上級者向け]売買ルールの成績を高めるコツ

[上級者向け]売買ルールの成績を高めるコツ
[上級者向け]売買ルールの成績を高めるコツ

微調節、禁止。

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

最近、デイトレ戦略の改良のため、

家で缶詰めになって、
バックテストに勤しんでいます…。

仕事から帰ってきたあとに、
バックテスト。

ご飯を食べている間も、
バックテスト。

朝、起きたら、まず、
バックテスト。

バックテスト、
バックテスト、
バックテスト。

少しでも収益性を高め、
再現性を引き上げるために。

ずぅ〜〜〜〜〜っと、
バックテストを繰り返しています。

あまりにバックテストばかりなので、
私生活がほぼありません(´;Д;`)汗

それもあり、
最近はシステムトレーダーとして、
マニアックな検証ばかりしています笑

そこで今日は、
かなりマニアックではありますが、

システムトレーダーのあなたに向けて、

「売買ルールの成績を高めるコツ」を、
ご紹介したいと思います…。

 

売買ルールの成績を高めるコツ

売買ルールの成績を高めるには、
2つの方法が考えられます。

1つは、集中投資すること。
もう1つは、取引回数を増やすこと。

この2つを組み合わせることで、
損益を改善できます。

今回ご紹介したいのは、

後者の
「取引回数を増やす」方法です。



取引回数を増やすとき、

僕は心がけていることがあります。

それは、
「条件式の微調整はやらない」
ということです。

なぜかというと、

条件式の微調節では、
大きな改良ができないうえ、
かつ過剰最適化のリスクが高いからです。

リスクが大きい割に、
見合った成果が得られない。

そう考えた時に、
どうしても得策だとは思えないんです。

それもあって、
微調節なしで、成績改善を目指すことが、
ほとんどですね〜。

じゃあ、どうするのかというと、
「使う条件式を減らす」
「ORで組み合わせる」
といった工夫をすることが多いです。

トレード回数を増やすには、

スクリーニングの条件を、
緩めなくてはなりません。

条件式の微調整なしに、
トレード回数を増やすには、

こういった選択肢しかないんですよね。

 

微調節、禁止。

条件式の微調節は、

手軽に使えるうえ、
バックテスト結果をかさましするには、
うってつけの手法です。

ですから、
たしかに、バックテスト結果を、
改善するには、有効だと思うのですが…。

それでもやはり、

僕らが重視すべきなのは、
「過去の検証結果」ではなく、
「これからの運用成績」ですので、

そう考えると、

あまり、条件式の微調節に
こだわるべきでないと思うんですよね。

疲れている時だとか、
イライラしているときに、

売買ルールを作っていると、

つい、うさ晴らしもあって、
過剰最適化に心が流されやすいですが…。

どんなに検証結果を改善したところで、
そこに大きな意味はありません。

むしろ、、、

多少、検証結果が悪化しようと、
「再現性が高い」と考えられるものを、

選んだ方が、良いと思うんですよね…。

…ということで。

最近は、「条件式の微調節禁止」
という制限を設けて、

ルールの開発に取り組んでいます笑

これだけで、
開発の難度は格段に上がるのですが…

それでも、仕上がるルールは、
最高の出来になる気がするんですよねー。

– 中原良太

 

PS

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