中原式:ボロ株・仕手株対策

中原式:ボロ株・仕手株対策
中原式:ボロ株・仕手株対策

おそらく、喉から手が出るくらい、知りたいのではないでしょうか?

From: 中原良太
東京メトロより、、、

ボロ株だとか、
仕手株だとか。

そういった銘柄のせいで、
成績が安定していない、

システムトレーダーが多いようです。

せっかく、
地道にコツコツと利益を出してきたのに。

たった数銘柄のボロ株から、

何度も、何度も、何度も。

繰り返しシグナルが出るせいで、
繰り返し損をつかまされるせいで、

「今までの利益が全部吹き飛ばされたっ!」
といった状況に、なりかねません。

熱心なシステムトレーダーの方ほど、
愚直にシグナルに従いますので。

熱心であればあるほど、
ボロ株や仕手株のせいで、
痛い目を見ている気がするんですよね…。

こんなの悔しくて、
やるせない気持ちに、
なってしまいますよね…。

あなたが、根っからの
システムトレーダーであれば、

おそらく、喉から手が出るくらい、
ボロ株対策・仕手株対策の方法を、
知りたいのではないでしょうか?

個人的にも、、、

ボロ株や仕手株には、

何度も嫌な思いをさせられてきたので、

なんとか対処したいと
思っているところです。

…と、いうことで。

今日は、

いま、僕が考えているなりの、
「仕手株対策」「ボロ株対策」を、
共有しようと思います!

 

ボロ株・仕手株に弱い売買ルール?

まず、ぼくの経験の話から、
共有したいと思います。

今年に入ってから、
何十個も売買ルールを作ってきましたが、

肌感として、

日経225だとか、
TOPIX500だとか、
東証一部貸借とか。

こんな具合で、
銘柄一覧リストを使って、
作成した売買ルールは、

ボロ株や仕手株に弱い気がします。

見かけのバックテスト結果は良くても、

2014年以降の成績が、
急激に悪化するんですよね。

それもあり、
僕自身、よほど必要でない限り、

「銘柄一覧リスト」を作成して、
ルールを作らないようにしています。

 

なぜ?

では、なぜ。
銘柄一覧リストを使うと、
ボロ株や仕手株に弱くなるのでしょうか。

これにはおそらく、
2つの要因があると考えています。

まず、1つ目。

「銘柄一覧リストを使うと、ボロ株のサンプルが激減するから」

銘柄一覧リストを使った検証では、

大体の場合、倒産した企業が、
分析対象から外されます。

それもあり、

ボロ株対策をせずとも、
良いバックテスト結果が得られます。

しかし、、、

運用を始めてから、
1銘柄でもボロ株が現れれば、
それで大やられする危険も孕んでいます。

ドローダウンを更新し始めてからは、

回復することなく、
悪化が続くおそれもありますので、
注意しておかなきゃいけないでしょうね。



次に、2つ目。

それは、「仕手株のサンプルが減るから」です。

1つ目と同じような要因ですね笑

銘柄一覧リストを作成するとき、
大体の方は、大型株を中心に、
そのリストを作っていることでしょう。

それもあり、過去の相場では、
安定した成績が得られることでしょう。

ただし、、、

直近の相場でよくあるように、

今までずっと地味だった銘柄が、
突然、テーマ株として動意づくこともあります。

そのような事が起これば、
対策を打てていない分、

おそらく負け始めるでしょうね…。

 

中原式:ボロ株・仕手株対策

…てなわけで。

僕が売買ルールを作るときは、

極力、銘柄一覧リストを
使わないよう心掛けています。

できることなら、
「全市場」を対象に、
ルールを作るようにしています。

どんな小型株も、
倒産した株も。

全てを含めて。

大量の仕手株だとか、
大量のボロ株だとか。

検証結果を悪化させる要因を、
全て含めたうえで、

「良いルールを作る」
のが、大切な気がしますねー。

 

フタをしない。

売買ルールを作るとき、
どうしても、成績を悪化させる要因は、

「除外しなきゃ!」と考えたくなるものです。

月並みな表現ですが、
「臭いものにはフタをしたくなる」
ものなんですよね。

銘柄一覧リストを作れば、
かなり容易に、成績を改善できますし。

ついつい、手を出したくなるものですが。

ただ、、、

バックテスト結果ではなく、
これからの運用成績を重視するのなら、

臭いものにフタをするのではなく、

1つ1つを直視し、
「こんな銘柄があっても、負けないルールを作るには…?」
という視点を持って、

改良に臨むのが大切だと思うんですよねー。

– 中原良太

 

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