[上級者向け]あらゆる相場で利益を出すには?

大型株より新興株が狙い目では?
[上級者向け]あらゆる相場で利益を出すには?

自分には、何が足りていない?

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

今日は、システムトレード上級者向けの
話をしようと思います。

…とは言っても、
基本はシンプルですので、

はじめたばかりの方も、
「そんな視点があるのか〜」ぐらいに、
捉えておいていただければと思います。

では、早速本題へ移りましょう。

 

◯◯相場で利益を出したい!

システムトレードをやっている方なら、
十中八九、苦手な相場かあるかと思います。

「上昇相場が苦手」とか、
「下落相場が苦手」とか、
「ボックス相場が苦手」とか。

どこかしら、

利益を出せなかったり、
損失が膨らんだり。

手持ちの売買ルールによって、
苦手な相場は違うでしょうが。

資産曲線が横ばいな時期が、
現れるものです。

今日は、そんな苦手を克服するために、
必要な視点をご紹介しようと思います。

 

「◯◯相場」を攻略したい!

とある特定の相場を攻略したい時。

大体の方は、
手持ちの売買ルールだけでは、
対応しきれません。

そもそも、ルールの特性として、
あらゆる相場で利益を出すこと自体が、
不可能に近いからです。

よって、

自分が保有していない売買ルールを、
意識しながら、

新しい売買ルール作りに、
着手する必要があります。

じゃあ、どんな戦略を作れば良いのかと言うと、

「攻略したい相場でシグナルが出る」
タイプの売買ルールを作るのが大切です。

たとえば、、、

「上昇相場」を攻略したい時には、

上昇相場で、シグナルが出やすい、
売買ルールを作成するのが良いでしょう。

ここからが大事な点で。

「上昇相場に強い売買ルールって何さ?」
ってこと。

考えてみれば、
当たり前の話なのですが。

上昇相場では、
多くの銘柄の株価が上昇しています。

よって、「株価が上昇している銘柄」を狙って、
利益を出す方法を考えるのが良いでしょう。

具体的には、

上昇相場では、
相場が高値を取りに行っている訳ですから、

高値が更新している銘柄を狙うと、
シグナルが出やすいです。

よって、

高値更新中の銘柄を狙った、

順張り買い戦略だとか、
逆張り売り戦略だとか、

そういったものを作成すると、
かなり成績が向上すると期待できます。

同様に、「下落相場」では、
相場が安値を取りに行っている訳ですから、

安値更新中の銘柄を狙って、

逆張り買い戦略だとか、
順張り売り戦略だとか。

そういった戦略を持っておくことで、
下落相場を攻略できるでしょう。

さらに、同じように。

「ボックス相場」を攻略したい場合。

ボックス相場では、
多くの銘柄の値動きが緩やかで、
どっち付かずな推移を辿ることから、

高値更新中でも、安値更新中でもない。

値動きが緩やかな銘柄を狙った、
売買ルールを作るのが得策です。

これは一例ですが、

押し目買い戦略だとか、
戻り売り戦略だとかが、

ボックス相場では、
調子が良いみたいですねー。



要するに、

「◯◯相場には、どんな値動きの銘柄が多いのか?」
ってことなんですよね。

そもそも、、、

シグナルが出なければ、
攻略できない訳ですから。

「どうすれば、シグナルが出るか?」
という視点を持つのが、

弱点を克服するために、
必要だと思うのです。

 

自分には、何が足りていない?

…ということで。

「どうしても利益を出せない時期がある」
と悩んでいる方は、

まず初めに、
「自分に足りていない戦略は無いか?」
と考えるのが、

一番の近道だと思います。

手持ちの戦略を限界まで改良するのは、
とても大事なことだと思いますが、

それには限界があるし、

そもそも苦手な相場で、
利益を出そうとすると、

過剰最適化につながる危険がある上、
エッジの薄い取引をしかねません。

そんな危険を冒すぐらいなら、

少し勇気を出して、
新しい売買ルールを作った方が、

よっぽど早いし、
効果的なんじゃないかなぁ…。

– 中原良太

 

PS

基本的な投資戦略を持っていない方は、まずはこの本を読むのがオススメですよー!

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