それって、矛盾してない?

日本株は急反発!まだまだ伸びるか?

ABOUTこの記事をかいた人

最年少で「YAHOO! 投資の達人」に選ばれた(当時22歳)。同サイトでの予想の年別パフォーマンスは、2015年「+480%」、2016年「+1024%」2017年「+943%」。最年少ながら、2015 年に「ベストパフォーマー賞」「通年最⾼勝率者賞」の2⼤タイトルを獲得。TV 出演や四季報オンラインでの連載を経験。
これからは好決算株に注目…!?

期間に応じた傾向に基づいて、トレードするのが大切だと思うのです。

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

面白い発見をしました。

僕らシステムトレーダーなら、
役立てられそうなものですので、

この場をお借りして、
今日はその話をしたいと思います。

ここ最近、
「面白い逆張り戦略を作れないかなぁ?」と、
相場の分析を繰り返しています。

なかでも注目しているのが、
「安値を更新中の株」です。

逆張りでは、
「過度に安くなっている銘柄」を狙って、
その後の反発を狙うのが王道ですが。

「過度に安くなっている銘柄」は、
得てして安値を更新中ですので、

こういった銘柄を買い付けるのが、
もっとも効果的な気がするんです。

でもって、、、

「どれぐらいの安値を更新すれば良いのか?」
というも、

だいたいの目安としては、

50日〜250日ぐらいで、
安値を更新中を買い付けるのが、
良いみたいですね。

この期間で下落中の株は、

その後1ヶ月ぐらいで
反発しやすい傾向があります。

ですから、この傾向を核として、
さらに銘柄をスクリーニングすることで、

効果的に利益を出せるんじゃないかなぁ?と。

そう考えているところです。

面白いのはここからで、、、

 

急落株はダメ?

安値更新株について、
色々と傾向を調べてみたところ、

安値更新株を買い付ける場合は、
「値動きが激しすぎる銘柄」を狙うと、
なかなか利益に繋がらないみたいなんです。

これ、結構面白いデータで。

ふつう、逆張りと言えば、
「株価が下がり過ぎている」銘柄ほど、
利益につながりやすい訳ですから、

「値動きが激しい方が良いのでは?」と、
そう思うところなんですよね。

ところが、ふたを開けてみると、
全く逆の傾向が出てきた。

「下がっている銘柄を選ぶのが良いけど」
「下がり過ぎている銘柄は危険すぎる」
というような。

こんな傾向が掴めたんです。

さらに話を広げると。

「短期で値動きが激しい銘柄は危険」で、
「中期で値動きが激しい銘柄は狙いどき」みたい。

具体的な日数を上げると、

だいたい25営業日とか、
だいたい1ヶ月ぐらいの期間で、

値動きが激しい銘柄は、
危険なことが多いみたいですね。

一方、、、

75営業日など。
およそ3ヶ月ぐらいのスパンで見ると、

値動きが激しいほど
逆張りでは狙いどきのようです。

「それって矛盾してない?」
と言いたくなるような話ですが、

実際に、そのような
傾向が出ているのだから、しょうがない汗

着目する期間によって、
傾向が逆転することはよくあるのですが、

ここまで顕著な違いが出るのは珍しいので、
ぼく自身、この傾向を知ってから、
興奮が止みません…笑

 

期間

さて、、、

今回は一例として、
逆張り戦略のコツをお伝えしましたが、

「短期的な視点」と、
「長期的な視点」では、

見るべきものが変わったり、
時に逆のことをしたほうが、
利益につながりやすい事があります。

順張り戦略で、
「短期で上昇していて」
「長期で下落している」銘柄を狙うと、
利益につながりやすかったり。

逆張り戦略で、
「短期で下落していて」
「長期で上昇している」銘柄を狙うと、
これまた利益につながりやすかったり。

このように、

注目するタイムスパンによって、
傾向が逆転するということは、
本当によく起こるんですよね。

だからこそ、、、

僕らは、1つの期間だけに着目するのではなく、

複眼的な視点で。

様々な期間に注目して、

期間に応じた傾向に基づいて、
トレードするのが大切だと思うのです。

この傾向の変化に気付けないと、
正しいことをやっているつもりが、

「実は的外れなことをしていた」
なんてことに、つながりかねません。

株トレードでは、

ささいな発見一つ。
傾向1つを知るか、知らないか。

たったこれだけの違いで、
運用成績には雲泥の差が生まれます。

研究自体は地味でつまらないかもしれませんが、

やはり、傾向を1つでも多く知っておくことが、

将来のためにも
とても大事なポイントだと思うんですよね〜。



よっしゃ。
早速、この傾向を活かして、
さっそく逆張り戦略を作ってみるぞー!

– 中原良太

 

PS

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