新しい順張り戦略?

FOMC控え様子見続くが、日本株まだまだ上昇か?
新しい順張り戦略?

きちんと改良すれば、良い戦略に仕上がりそうだよなぁ。

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

さいきん、
新しい順張り戦略の開発に、
時間をかけまくっています。

何が新しい戦略なのかというと、
「底値圏銘柄」を狙っているというのが、
新しさのポイントです。

通常、順張り戦略というと、

長期間の高値を更新している銘柄の、
さらなる続伸を狙うことが多いですが、

今回のものは、
株価が底打ったあとに、
早めに仕掛けるというのがコンセプトです。

イメージとしては、
リーマンショック後だとか、
チャイナショック後だとか。

相場暴落が終わってから、
落ち着いてきたところで仕掛けて、

その後の高値更新を狙います。

逆指値注文などをつかえば、
こういった戦略は比較的容易に作れるのですが、

今回は、逆指値を無しにして、
その上で戦略の開発を考えているところです。

コンセプトは間違っていないと思うのだけど、
なかなか改良が難しいんだよなぁ〜…。

 

底値圏順張りのポイント?

まだまだ開発途中なので、
改良のポイントを明言するのは難しいのですが、

個人的に、
「これを追加すれば良さそうだな」
というポイントがいくつかありますので、

その点をご紹介したいと思います。

底値圏銘柄の順張りを狙う際は、

「短期のボラが小さい」
「長期のボラが大きい」
「短期で相場上昇している」
「長期で相場下落している」

といったポイントが、
大切な気がしています。
(これから調べます笑)

なぜかというと、、、

やはり、こういった特徴の銘柄ほど、
順張りの特性に合っていると
そう思うからなんですよね。

 

ボラティリティ

まず、
「短期のボラが小さい」
「長期のボラが大きい」
という2点についてですが、

前者は、
「アンダーリアクション」の銘柄を
選ぶのに有効そうです。

順張り戦略では、

ドカンと急上昇している銘柄ではなく、
ジワジワと値を上げている銘柄の方が、

利益を出しやすい傾向があります。

ドカンと上がった銘柄は、

順張りというより、
逆張り売りなどで狙いたいんですよね。

続伸を狙うのであれば、

やはりジワジワと、
ゆっくり値が上がっている方が、

向いているような気がします。

そして後者の
「長期のボラが大きい」
についてですが、

これは、天井が遠い銘柄を
選びたいというのが理由です。

つまり、、、

1年、2年、3年といった長期の
最高値が近い位置にあると、

これが心理的節目となり、
株が売られやすいと考えられます。

順張りで可能な限り利を伸ばすには、
可能な限り心理的節目が少なく、
グイグイ上がっている銘柄を狙いたいんですよね。

そう考えると、長期のボラが大きく、
心理的節目までの感覚が広い銘柄を
選んでいくのがポイントな気がしますねー。

 

相場

次に
「短期で相場上昇している」
「長期で相場下落している」
というポイントについてですが、

まず、高値更新中の期間で、
相場が上昇している方が、
成績が安定すると思います。

順張り戦略は、
成績が地合いに大きく左右される傾向があり、
相場が弱いと、高値更新が格段に難しくなります。

ですので、最低限、地合いが良い時に絞って、
取引するのが大事な気がしています。

一方、
長期の視点で見た時には、
相場が下落している方が良いかも…と
そう思っています。

長期で地合いが良い時は、
普通に長期で高値を更新している銘柄を狙えば、
利益を出しやすいのですが、

相場上昇しているのに、
底値圏にある銘柄というのは、

何かしら、裏に問題を抱えているケースが、
多いような気がするんですよね。

株を取引する時は、
だいたい、相場と連動している銘柄を、
狙った方が利益につながる気がしていて。

そうでない銘柄って、
なかなか利を狙いにくいんですよね。

…ということで。

長期で相場が下がっている時、

相場の流れにやられて、
特に理由なく株価が下がっているような、

そういった銘柄を狙って、
順張りした方が、
利益を狙いやすい…

ようなきがします笑

 

研究中…

まぁ、なんにせよw

ここまでお伝えしたことは、
ぼくの予想や勘であって、

実際に調べたことではありませんw

ですから、
実取引をするまえには、
必ず検証しておきたいですね。

もしかすると、
まったく逆の傾向が見られるかも…汗

ただ、コンセプト自体は
間違っていない気がするので、

きちんと改良すれば
良い戦略に仕上がりそうだよなぁ。

よっしゃ!
今日も頑張って検証して、
良い戦略に仕上がるように頑張るぞー!

– 中原良太

 

PS

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