つらたん…。(´;ω;`)

つらたん…。(´;ω;`)
つらたん…。(´;ω;`)

ぼくが最近、イライラして止まないのが、、、

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

今日はちょっとマニアックな話を。

システムトレードをやっていて、
かなりイライラすることを、
今日は共有します。

システムトレーダーのあなたなら、
きっと共感してくれると思うのです…。

 

分割調整

ぼくが最近、イライラして止まないのが、
「株式の分割調整」です。

これ、本当に嫌いなんですよね…。

なぜかというと、、、

株式が分割調整すると、
往往にして、検証ソフト上で、
検証結果が変わってくるからなんです。

きっと、ソフト内のデータベースが、

分割調整のデータを、
正確に反映しきれていないからだと、
そう思っているのですが…。

程度に差はあるものの、

分割調整される銘柄があるたびに、
大体のソフトでは検証結果が、
大きく変化してきます。

本来であれば、
株式が分割しようが、
何であろうと、

「日によって検証結果が変化する」
なんてことは、おかしいんですよね…。

このせいで、
昨日は検証結果がおかしくなって、
夜通し原因を調べていました…。

せっかく、
ルンルン気分で遊ぼうと思っていたのに。
くぅ〜〜。つらたん…。(´;ω;`)

 

対策

不幸中の幸い。

この件については、
対策を取ることができます。

完全に克服することはできないでしょうが、

この対策を取ることで、
おおよそ、問題は無くなると思います。

(検証ソフトによっては対応していませんので、あらかじめご了承ください…)

株式が分割調整されると、

大体、ルールの条件式の中でも、

「終値が100円以上」といった、
低位株を除外するための条件式が、

うまく機能しなくなるようです。

本来であれば、
分割調整前の株価で
スクリーニングしなきゃいけないところを

なぜだか、分割調整後の株価で、
スクリーニングされていたり。

そんなことが起こるようなのです。

このような経緯があり、

過去に分割調整されまくった株から、
過去のシグナルが出なくなっていたり、

株式併合されまくった株価からは、
出るはずのないシグナルが出るようになったり、

とにかく、色々と問題があるんですよね…苦笑

そこでぼくが注目したのが、
「最低購入価格」です。

たいていの銘柄の場合、
株式の最低購入価格は、
株式分割や株式併合があっても、

単元変更があった場合は、
この数字も変化してしまうのですが、

それでも、株式分割や株式併合の頻度と比べると、
回数は少なめのようですから、

検証結果が変化しづらくなるでしょう。

ですから、低位株を除外するときには、
終値を使ったスクリーニングの代わりに、
「最低購入価格」を使うと

株式分割やら、
株式併合によって、

苦しむ必要がなくなると、
そう思うんですよねー。

検証ソフトによって、
成績が全く異なっていたのは、

どうやら、この点が、
大きな要因だったみたいですねー。

ルールを作るときには、

株式分割や
株式併合を、
きちんと加味できているか、

いちどは吟味しておいた方が良さそうですねー…

 

信頼できるデータを!

僕らシステムトレーダーは、
過去のデータに基づいて、
トレードを行います。

ですから、検証データが信頼できないと、
致命的なミスにつながりかねません。

検証結果の妥当性をきちんと確認して、
利益につながりやすいルールを、
作るように、気をつけなきゃですねー…。

– 中原良太

 

PS

20年以上に亘って、成績良好だった投資戦略をこの本で紹介しています。

http://amzn.to/2gqXT9J