[上級者向け]理想の取引のタイミングを見つけるコツ?

[上級者向け]理想の取引のタイミングを見つけるコツ?
[上級者向け]理想の取引のタイミングを見つけるコツ?

より精度の高く、取引のタイミングをはかることができるようになると思うのです。

From: 中原良太
東京メトロの車内より、、、

今日の話は、
システムトレード上級者向けです。

売買ルールを作るとき、
「取引をする理想のタイミング」を見つけるために、
重要な話です。

ぼく自身、
喫茶店で色々と考えているうちに、
この重要性が理解できてきたのですが、、、

僕らシステムトレーダーが、
「フィルター機能」を使うとき。

つまり、、、
相場状況を加味して、
売買ルールを作るとき。

必ず吟味しておきたいポイントを、
1つご紹介します。

 

銘柄フィルター

僕らが取引のタイミングを決めるとき、
欠かすことができないのが、
「フィルター機能」です。

フィルター機能を使うことで、

「日経平均が上昇している」
「TOPIXが下落している」
などなど、

相場環境に合わせた投資戦略を、
作ることができます。

(検証ソフトによって呼称は様々ですが)

フィルター機能には、
大別すると2つの使い方があります。

1つは、
「銘柄フィルター」と呼ばれるもの。

このフィルター機能では、
特定の1銘柄の値動きに応じて、
投資戦略を設計できるようになります。

もう1つが、
「シグナル数フィルター」というもの。

このフィルター機能では、
1銘柄に限らず、複数の銘柄の動向に合わせて、
投資戦略を設計できるようになります。

この2つを使って、
相場環境に合わせて、
売買ルールを設計できるようになります。

中でも最近、
ぼくが注目しているのが、

「シグナル数フィルター」です。

フィルター機能を使いこなすためには、
この機能を深く理解する必要がある。

難度の高い技術ではあるものの、
かなり研究しがいのある分野だと
思ってきたんです…。

 

銘柄フィルターの欠点

銘柄フィルターでは、
たったの「1銘柄」の動向しか、
追うことができません。

それこそ、

「日経平均」やら、
「TOPIX」やら、

特定の1銘柄だけを、
タイミングをはかるのに使うことになります。

それもあって、、、

せっかくこの機能を使ったとしても、

たったの1銘柄の動向だけで、
運用方針を決定するため、

トレンドの強弱やら、
初動を掴むためには、
やや役不足な感が否めません。

ですので、

多少の成績の改善はできても、
「最高レベル」のルールを作るには、
相応しくないような気がするのです。

 

相場のトレンドを精度高く掴むには?

一方、、、

「シグナル数フィルター」は、
幅広い銘柄の動向を基に、
運用方針を決めることができます。

ですので、

たとえば「上昇相場」を定義するときも、

「高値更新銘柄」が一部で発生している、
限定的な上昇相場なのか

それとも、

「底打ち銘柄」がまんべんなく発生している、
全体的な上昇相場なのか。

こういった細かいところも、
厳密に定義できるでしょう。

ですので、

使い方によっては、
上昇相場の初動を掴むことができたり。

上昇相場の中でも、
強力なものだけを抽出できたりと。

より精度の高く、
取引のタイミングをはかることが
できるようになると思うのです。

 

フィルター導入のプロセス

以上を踏まえて、、、

ここ最近、ぼくは、
全ての「銘柄フィルター」を、
「シグナル数フィルター」に置き換えて、

売買ルールを設計しようと目論んでいます。

フィルターを導入するときには、
「銘柄フィルター」を使って、
ざっくりとした動向を掴んで、

そののちに、
「シグナル数フィルター」を使って、
厳密な定義をしていく。

こんな改良プロセスが、
有効な気がしているんです。

この手順を経て、
最適なフィルターを見出せれば、

もっともっと、
洗練された投資戦略を作れるような、
そんな気がするんですよね。

「シグナル数フィルター」自体、
使いこなすのが難度が高い機能なのですが、、、

これを使いこなせば、

今までとは段違いなレベルの、
素晴らしいルールが作れるんじゃないかなぁ?と。

そう思うんですよね〜。

– 中原良太

 

PS

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