[経験者向け]フィルター=過剰最適化?

[経験者向け]フィルター=過剰最適化?
[経験者向け]フィルター=過剰最適化?

突然、カーブフィッティングな感が、出てくる気がするんですよね〜。

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

きょうは、システムトレード経験者向けに、
ぼくなりのルールの作り方をご紹介します。

ぼくが新しいルールを作る時には、
「個別株の動向」を重視して、
特に分析を行っています。

逆に、、、

「相場全体の動向」だとか、
フィルター機能だとか。

そういったルールは、
あまり使わないようにしています。

というよりも、、、

「フィルターありき」のルールは、
作らないように気をつけています。

なぜかというと、
「フィルター」を使うことで、

過剰最適化の危険性が、
段違いに跳ね上がると考えているからです。

たとえば、

「TOPIXが長期で上昇している」とか。
「相場全体が暴落している」とか。
そういった類の条件式です。

こういった条件式は、
なんというか、使うのを躊躇うんですよね。

 

フィルター=過剰最適化?

複雑な話かもしれませんが、
これは、フィルターの内容にもよります。

たとえば、
「TOPIXの前日比がプラス」とか、
「TOPIXの前日比がマイナス」とか。

こんな感じの内容なら、
特に問題は無いと思っています笑

でも、、、

「TOPIXの終値が移動平均(250日)以上」
「TOPIXの終値が移動平均(250日)より小さい」

の場合は、雲行きが怪しくなってくるような…。

突然、カーブフィッティングな感が、
出てくる気がするんですよね〜。

なぜ、そう思うのかというと、
フィルターがスイッチする?ことが、
極端に少ない気がするからです。

フィルター機能の統計的な有意性は、
「切り替わりの回数」にあると思うんです。

それこそ、
「TOPIXの前日比がプラス」とか、
「TOPIXの前日比がマイナス」とか。
を使う場合には、

フィルターは毎日のように切り替わります。

頻繁に機能したり、機能しなかったり、
スイッチが切り替わるので、
特段問題視していません。

ただ、長期の指標となると。

それこそ、
「TOPIXの終値が移動平均(250日)以上」
「TOPIXの終値が移動平均(250日)より小さい」
などの場合は、

フィルターは殆ど切り替わりません。

半年に1回とか。
1年に1回とか。

それぐらいの頻度でしか切り替わりません。

バックテスト期間全てを足しても、

20〜30回ぐらいしか、
切り替わらないこともあります。

こうなってしまうと、
突然、話が変わってくる。

毎日シグナルが出るようになったり。
ある日突然、シグナルが出なくなったり。

たまーにしか切り替わらないので、
これが不安なんですよね。



あまりに漠然とした話なので、
「???」な方も多いかもしれませんね…(´;ω;`)

良い説明が浮かばないので恐縮なのですが、
とにかく、そう思うんです…m(_ _)m

なんにせよ、、、
フィルター機能を使うときには、

「フィルター=過剰最適化?」と。

過剰最適化の可能性を疑いながら、
ルールを作るようにしています。

 

フィルターを使うタイミング

まぁ、そんなこんなで。

「フィルターありき」のルールには、
少なからず不安を覚えるんですよね。

ぼくがフィルターを使うときは、
そのほとんどが、改良の最終段階です。

最後の最後。
本当に最後の方で使います。

売買ルールの微調整をしたり。
マルチストラテジーの微調整をしたり。

そういった改良をしたいときに、
使うようにしています。

ですから、
「別にフィルターを使わなくても、成績が良好」となるのが、

前提であることが多いですね。

例外的にフィルターを使うこともありますが、

その場合は、
「カーブフィッティングの可能性もあるけど、それでもおおよそ統計的な傾向に逆らっていない」
ことを確認しています。

そうじゃないと、とてもとても。

統計を無視している気がするので、

そうなるぐらいなら、
使わない方が良いと思うんです…。

– 中原良太

 

PS

投資戦略を作るときの要点を、この1冊にまとめました!

http://amzn.to/2gqXT9J