シストレで【一番大事】なこと

シストレで【一番大事】なこと
シストレで【一番大事】なこと

「ルール違反」=「ノーカウント」

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

システムトレードをやるときに、
何よりぼくが注意していることがあります。

それは、、、

「サンプルの確保」です。

これは、何よりも優先しなきゃいけない。

資産曲線の美しさだとか、
合計損益の向上だとか、
最大ドローダウンの抑制だとか。

気にする項目は、
本当にたくさんあるのですが、

何よりもとにかく優先するのが、
「サンプル数」の確保です。

それ以外は、二の次です。

 

データの信頼性

なぜかというと、
理由はとても単純で。

「システムトレードは統計に基づく手法」
だからです。

サンプルを確保して、
データの信頼性を担保するのが、
何よりも優先されるだと思うんですよね。

そうしないと、
どんなに足掻いたところで、
データが信頼できない。

「このトレード法は5戦5勝です」
なんて言われたところで、

「たったの5回で実力が分かるわけがない」
と、そう思っちゃうんです笑

そんなの、株を始めたての人が、

2〜3回取引しただけだ、
「いままで全戦全勝だぜっ!」と、
のたまっているのとなにも変わりませんので…汗

むしろ、どこかしらを探していれば、
そんなトレード法はゴマンと見つかるわけで。

そんなものに目が眩んでいては、
キリがないんですよね…。

 

「最大ドローダウン」の正当性

なぜこんなに、
サンプル数にこだわるのかというと、

「最大ドローダウン」の正当性を、
確認したいからなんです。

極論、
勝率が100%のトレード法を作れば、
ドローダウンが0円のルールができます。

理論上、全額を1銘柄に投入しても、
ドローダウンは0円。

レバレッジを3倍に利かせても、
ドローダウンは0円のままです。

まるで夢のようなトレード法ですが、
ぼくはそんな売買ルールは、
ハナから信じていません笑

なぜなら、そんなルールは、
簡単にドローダウンを更新すると思うからです。

それこそ、1敗でもすれば、
それだけでドローダウンが更新されます。

そんな危ないルールは、
使っちゃいけないと思うんですよね…。

サンプル数が減れば減るほど、
ドローダウンが更新されるリスクは、
高まっていくと思っています…。

 

あらゆる◯◯に対応しているか?

サンプル数を確認するときには、

銘柄別、業種別、年別、相場別での
サンプル数にも、気を配っています。

たとえば、、、

下落相場でのサンプル数、
上昇相場でのサンプル数、
ボックス相場でのサンプル数。

などなど。

それぞれのサンプル数を確認して、
それぞれで十分な取引回数があることを
必ず確認しています。

そうすることで、
「時期が変わっても」
「銘柄が変わっても」
利益を出せると期待しているからです。

サンプルの数は、
あらゆる検証結果の信頼性を担保しています。

買い物を例で考えてみれば簡単ですが、

アマゾンで本を買うときとかって、
必ずレビューを確認しますよね。

レビューの数が少ないと、
たとえ評価が良かったとしても、
なかなか信頼できないものです。

「もしかすると、サクラでは…?」とか、
「たまたま、この人に合ってただけでは…?」とか、

色々と邪推できちゃうんですよね笑

データがたくさん集まれば、

「2012年の評価は良いものが集まっているけど」
「2016年の評価は悪いものが多い」などなど。

そんな具合に、いろんな角度から、
「信頼できるデータか?」
「十分なサンプル数があるか?」
を、徹底的に吟味できるようになります。

集まらなければ、
そもそもデータとして信頼できないので、
考えたって意味がありません。無駄です。

・・・とまぁ、こんな感じで。

それだけ、サンプル数は重要だと思うんです。

 

統計的根拠

当たり前の話ですが、、、

システムトレードは、
「統計的根拠」に則ったトレード法です。

だからこそ、
統計的根拠は確実におさえなきゃいけない。

ここが抜け落ちていたら、
何をやっても、どんなに努力しても、
それは水の泡です。

なぜなら、「統計を無視している」から。

わかりやすく言い換えると、
「ルール違反」をしているわけです。

サッカーの試合で、
オフサイドでゴールを決めても、
実際には得点が入りませんよね。

それと同じで、

ルール違反のポイントを稼いだところで、
「机上の空論」「オナニープレイ」に、
他ならないと思うんです。

そんなデータは、
当然ながらノーカウントです。

 

改良するときも…

それもあって、、、

売買ルールを最適化するときも、
統計的根拠には、かなり敏感です。

条件式や発注方法を調節したり、
取引対象を変更したりするときには、

サンプルの変化に、
むっちゃ気を配っています。

「この条件式を加えることで、サンプルはどれだけ変化したのだろう?」
「取引対象を変えたことで、サンプルはどれだけ変化したのだろう?」

この変化に統計的根拠が見られなければ、
過剰最適化(カーブフィッティング)だし、
「ルール違反」であって、

「ルール違反」=「ノーカウント」
だと思うんですよねー…。

– 中原良太

 

PS

ぼくの投資戦略の全てを、この1冊にまとめました!

http://amzn.to/2gqXT9J