[上級者向け]マルチストラテジーの最適化

[上級者向け]マルチストラテジーの最適化
[上級者向け]マルチストラテジーの最適化

たぶん、一流の人しか、その奥の深さに気付いていないと思います。

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

今日はちょっと高度な話をしよう。

システムトレードをやっていて、
ある程度レベルが上がってくると。

「マルチストラテジー」を、
始めることになります。

マルチストラテジーとは何かというと、
「複数の投資戦略で運用する」ことです。

たとえば、
「順張り」と「逆張り」を組み合わせたり、
「ロング」と「ショート」を組み合わせたり。

複数を組み合わせることで、
成績の改善を目指します。

単純に組み合わせるだけなら、
何も考えずにできるワケですがw

「最適な運用スタイル」を
考えるのはなかなか難しい。

たぶん、一流の人しか、
その奥の深さに気付いていないと思います。

(ぼくもまだ、少ししか知りません(^_^;))

 

最適化のキモ

マルチストラテジーの最適化をするとき、

一番のキモは、
「ストラテジーの優先順位」を決めることです。

単純に優先順位を決めるだけではダメで、

「いつ戦略を切り替えるか?」まで、
考えておく必要があります。

たとえば、、、

「上昇相場では戦略Aを最優先」
「下落相場では戦略Bを最優先」
とか、

「戦略Aのシグナル上位5個を最優先」
「次に戦略Bのシグナル上位5個を優先」
「その次に戦略Aのシグナル6〜10位」
とか。

単純に優先順位を決めるだけでなく、
「切り替えて使う」のがポイントです。

この工夫ができるかどうかで、
運用成績は、大体10%〜20%は、
変わってくるんじゃないかしら?(^_^;)

とにかく、むっちゃ重要だと思うのです。

 

戦略をきちんと理解してる?

そして、、、
何より大事なのが。

「切り替えどき」を知るためには、

保有中の戦略の特性(長所・短所)を、
徹底的に知らなきゃいけないってことです。

戦略Aはどんな相場が得意なのか?

戦略Aのシグナルはどこまでが魅力的で、
どこからが「後回し」で良いのか?

こんなことを、

ひたすら考えて、考えて、考えて…。
調べて、調べて、調べて…。

やっとこさ、良いマルチストラテジーが、
出来るものだと思うんですよね。

– 中原良太

 

PS

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