[上級者向け]異常値の除外

日本株の下落は止まらない…?
[上級者向け]異常値の除外

(※上級者向けです)

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

こないだの話の補足。

先週の木曜日。
「異常値の除外」の話をしたのだけど、

今日はぼくがよく
使っているテクニックを、
3つご紹介しようと思います。

(※上級者向けです)



早速、本題に移りましょう。

「異常値の除外」というと、
ありがちな条件式としては、、、

 

悪材料銘柄の除外

まず、よくやるのが、
悪材料銘柄の除外です。

何かしら「裏に何かありそう」な銘柄を、
取引対象から除外するという方法です。

それこそ、
「終値がストップ安でない」とか、
こういった条件式を加えることで、

いかにも危なさそうな銘柄を、
避けていくのが目的です。

これを入れると、
合計損益は増えないこともありますが、

資産曲線が綺麗になったり、
ドローダウンが下がったり。

実運用時の精神的負荷が、
抑えられたりなど。

いろんな効果が期待できます。

 

急騰株の除外

新興株などを取引の対象とする場合は、
「急騰株の除外」もよくやります。

それこそ、最近の、
スマホアプリ関連の会社とかは、

理不尽なほど値上がりすることも多いですし、
「いやいや、この株は買っちゃいかんやろ…」
みたいな。

そんな条件を満たす銘柄があれば、

そういった銘柄は、
取引対象から除外するようにしています。

たとえば、、、
「終値と移動平均(25日)の乖離率が30%以下」
こんな感じの条件式を入力することで、

短期間で株価が
急騰している銘柄を除外します。

これにより、仕手感の強い銘柄により、
損失を被るのを、未然に防げるでしょう。

 

売買代金を使ってみる

ほかにも、、、
最近ハマっているテクニックとしては、

「◯日間の最小売買代金が◯億円」
を使うというものがあります。

この条件式を使うと、

期間中に終日ストップ高や
ストップ安になった銘柄などを、

取引対象から除外できるようになります。

しかも、スリッページの出づらい銘柄だけ、
抽出できるという優れもの。

1つの条件式だけで、
いろいろな効果が得られるので、

ぼく自身、とても気に入っている条件式です。



てな訳で。
最近は、こんなテクニックを組み合わせながら、

「もっと良い戦略、できないかなぁー?」
なんて、色々と試行錯誤をしているところです笑

システムトレードをやっていると、
「えっ…この銘柄は買っちゃダメだろ…」と。

本能的に、「それはヤバイ!」と思ってしまう
そんなシグナルがちらほら出てきます。

仮にそれが気のせいなら良いのですが、

予感が的中することが多いのであれば、

そのルールはまだまだ
改良の余地が、あるということでしょう。

…身に覚えのあった方は、

今日の内容を少し、
参考にしてみてはいかがでしょう?\(^^)/

– 中原良太

 

PS

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