[上級者向け]何を買っても利益を出せる投資戦略

[上級者向け]何を買っても利益を出せる投資戦略
[上級者向け]何を買っても利益を出せる投資戦略

この縛りプレイから、やってみてはいかが?

From: 中原良太
日比谷線の車内より、、、

冒頭の画像は、
ぼくがいま開発中の、
売買ルールの資産曲線です。



どう、すごいでしょ?(*^ω^*)ドヤァ



きょうはいつもより、
マニアックな話をします。

さいきん、僕は、
「どんな個別株が相手でも利益を出せる」
投資戦略を設計しようと、

色々とバックテストを繰り返しています。

…というのも、

最近の個別株の動き方が、

過去に無いような特殊な動きしている、
そんな気がしたからなんですよね。

たとえば、、、

2013年のアベノミクス以降。

個別株のボラが極端に高まりました。

特に、新興株とかは、

ヒューッと上がって。
ズドンと下がる。

そんな値動きをする銘柄が急に増えたので、

「押し目買い」や「逆張り」で取引してた方は、
結構、やられた方が多いんじゃないでしょうか。

逆に、、、

2017年の初頭。

初めの3ヶ月ぐらいは、
個別株がロクに動きませんでした。

それもあり、

僕らシステムトレーダーの多くは、
「シグナルが出ない」「出ても約定しない」
といった、

もどかしい時期を
過ごしたんじゃないでしょうか。

たぶん、ほとんどのシステムトレーダーは、
こんな悩みを抱えてる気がするんですよね。

 

移動平均乖離率は、もう役立たず?

「個別株のボラ」は、
僕らシステムトレーダーが、
利益を出すための生命線です。

個別株のボラが小さ過ぎると、
シグナルが出ないから、利益が出せない。

ぎゃくに、個別株のボラが大き過ぎると、
逆張り系は早く仕掛け過ぎて負けてしまう。

個別株のボラが、
本当に限られた、
適正な範囲に止まっていないと、

利益を出すのって難しいんですよね。

それこそ、
「移動平均乖離率が-3%以下」やら、
「前日比が-3%以下」やら。

こんな条件式ばかりを使っていると、

個別株のボラが変わった時に、
利益を出せなくなるか、損を出すか。
そういった状況に陥りやすい気がします。

要は、「ちょっとした変化」に、
対応しづらいと思うんです。

 

オシレーター系の条件式がオススメ…!?

そこで最近、ぼくは、

売買ルールを作るとき、
自分に課しているルールがあります。

どんなルールかというと、

「移動平均乖離率の使用は禁止」
「前日比などの変動率系の使用は禁止」

という、2つの縛りです。

こういった厳しい縛りの中で、
「どうすれば良いルールが出来るかなぁ?」と。

何百回、何千回と、
バックテストを繰り返しているところです。

具体的には、
「オシレーター系の条件式」に、
特化して、

ルールを作るようにしています。

オシレーター系指標と言うと、
「RSI」や「W%R」、「株価位置」といった、
そういう指標ですね。

こういった指標は正規化されているので、
「ボラティリティに関わらず使える」
という特性があります。

こんな条件式の組み合わせだけで、
「どんな銘柄相手でも」利益を出せる。

そんなルールを目指して、
日々、研究を重ねている所です。



この研究を始めてから、
早2ヶ月が経ちました。

これまで、何本かルールを作ってきましたが、

なかなか良いルールに
仕上がっている気がします。

 

縛りプレイ

良いルールを作りたいとき。

ぼくはよく、
「縛りプレイ」をします。

これはつまり、
どういうことかというと。

「禁止事項」を作るってことです。

たとえば、、、

「移動平均乖離率の使用は禁止」
「前日比などの変動率系の使用は禁止」
とかとか。

他にも、
「出来高制限0.05%以上は禁止」
「フィルタ機能の使用は禁止」
「逆指値注文、不成注文の使用は禁止」
などなど。

こんな感じで縛りを追加して、
開発コンセプトから外れないように、
ルールを作っていきます。

ぼくは元来、のめり込みやすい性格なので、
「そうじゃなきゃダメなんだ!」と、
思い込みながら開発しています笑

極端ではありますが、
「乖離率なんて邪道、使ってられるか!」
ぐらいの勢いです。

それぐらいの覚悟をもって、
ルール作りをしているところです笑

これ、オススメの方法なんですよー。

上級者のあなただったら、

きっと役立つ改良方法だと思うので、
ぜひぜひ実践してみて下さい!m(_ _)m

まずは、、、

「移動平均乖離率の使用は禁止」
「前日比などの変動率系の使用は禁止」

この縛りプレイから、やってみてはいかが?

– 中原良太

 

PS

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