収益性と再現性

収益性と再現性
収益性と再現性

売買ルールを作るときには、「収益の最大化」は…狙いません笑

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

ぼくが売買ルールを作るとき。
2つのこだわりがあります。

少々マニアックな話にはなりますが、
よくお問い合わせを頂くことでもありますので、

この場を借りて回答させていただきますm(_ _)m

 

第1のこだわり:収益性

売買ルールを作るときには、
「収益の最大化」は…狙いません笑

なぜかというと、最大化を狙うと、
そのぶん、収益性が落ちるからです。

たとえば、、、

合計損益が1000万円で
取引回数が1000回の売買ルールと、

合計損益が1200万円で、
取引回数が2000回の売買ルール。

これなら、ぼくは迷わず前者を選びます。
(あくまで収益性の観点のみを見た場合ですが)

なぜかというと、
前者の収益性は1トレード=1万円である一方、
後者の収益性は1トレード=6000円に
落ち込むからです。

要するに、非効率なトレードを増やして、
「無理やり」合計損益を増やしているんですよね。

後者のような売買ルールは、
トレーダーズ効果が出てきたときに、
真っ先にやられます。

ですから、無理して収益を最大化せず、
「収益性」を高めるのが大切だと思うのです。

どんなルールを作るときにも、
この点はいつも維持していますね。

 

第2のこだわり:再現性

次に注目しているのが、
売買ルールの再現性です。

再現性とは、2つの表現ができて、
「普遍性」と「不変性」ですね。

いろんな状況に対応できて(普遍性)
時代が変わっても変わらず使える(不変性)

そんな売買ルールを作るよう心掛けています。

中でも、過剰最適化が起きないように、
いつも注意を払っています。

過去に「最適化のコツ!!!!!」という記事でも
お話しましたが、、、

要するに、最適化をするときには、
「最適解のお隣さん」が
すごく大事だと思うのです。

わずかな調節でおおきな変化が見られる場合は、
その検証結果は、実運用時にその通りにならない可能性が高いです。

ですから、、、
「お隣さんも含めて、この検証結果が最適だ」
と言えないと、

その投資戦略は、再現性が乏しいと思うのです。

 

こだわりまくっています。

…とまぁ、こんな感じで。

ダテにシステムトレードを
続けているわけではないので、

こだわりポイントは、
死ぬほどたくさんあります笑

僕らシステムトレーダーにとっては、
当たり前の話かもしれませんが。

やはり、ここまで細部に気を遣って、
はじめて良いルールが作れると思うのですよ。

それだけこだわって、
なんどもなんども作り直してきて、
売買ルールを仕上げているのですから、、、

自信を持ってみなさんにお披露目できる訳です笑

ちなみに、、、

あなたが売買ルールを作るときのこだわりは、
どんなものがありますか?

宜しければ、僕にも教えて頂けませんか?

– 中原良太

 

PS

半年間、全力をかけてデイトレ戦略を作り上げました。

http://www.openterrace.jp/detail.html?id=1084