過剰最適化を防ぐ方法

これからは大型株を狙うべき?
過剰最適化を防ぐ方法

かゆくてかゆくてしょうがない…!(;´д`)

From: 中原良太
東海道線の車内より、、、

ふぁ、
ふぁ、
ふぁぁ、、、

へぁっくしょん!!!( ;´Д`)

ついにやってきましたよ、
花粉症の季節が…。

もう、家の中にいても、
マスクをしないとやっていられませんorz

これからしばらくは、
ロクに夜も寝れない生活が続くんだろうなぁ…泣

 

辛い…

花粉症が辛い。
この時期は、ティッシュの消費量が、
尋常じゃなくなるんですよね。

気付けば、箱ごと無くなっている。

鼻水がドバドバ出てくるから、
ロクに仕事にも集中できない…汗

マスクをしていても、
鼻水が止まらないから、
もう本当に大変。

 

鼻水よりも辛いもの

僕の場合、花粉症は鼻水よりも、

目のかゆみとなって、
よりひどく発症します。

目が真っ赤に充血にて、
かゆくてかゆくてしょうがない…!(;´д`)

最近は眼精疲労もひどいので、
輪を掛けて辛い…!!!

かゆいどころか、目が痛い。
ロクにPCの画面も見れない…!

僕の場合は左目だけがすごく痛くて、

目の奥が鈍く痛むので、
なかなか寝付くこともできません。

目を閉じていても痛いので、
もう、辛くて辛くて…(;´д`)泣

だから、こうやって記事を書くのも一苦労です…泣

 

ちょっと目が痛すぎるので、、、

と、いうことで。
すみません。

今日は手短に話を済ませます。

今日お話しするのは、
ちょっと上級者向けの話。

題して、
「過剰最適化を防ぐ方法」です。

僕らシステムトレーダーなら、
一度は陥るのが、過剰最適化。

これをやってしまうと、
どんなに見栄えの良い投資戦略を作っても、
その努力が全て無駄になってしまいます。

完璧主義な方や熱心な方ほど、
過剰最適化をやってしまいがちなので、
注意が必要ですね。

 

原点回帰

「少し成績が良いから、こっちにしよう」
「パラメータをずらしたら、なぜか知らんけど成績良くなった!」

などなど。

こんなことを繰り返していると、
得てして過剰最適化をしてしまいます…笑

過剰最適化しないためには、
ちょっとだけ、原点回帰をする必要があります。

つまり、、、

「この選択は、統計的に見て正しいのか?」
を考えるようにします。

結局、システムトレードは、
統計に基づくトレード手法ですので、

統計的に見て、正しくない行動を取ることが、
「悪」なんですよね。

サンプル数が少ないとか、
傾向を掴めないとか、
偶然に頼るとか。

そういったことを繰り返しているうちに、
みるみる過剰最適化が進んでいきます。

こうやって、どんどん悪化していくんですよね…。

前に「ゆういせい」という記事も書きましたが、

結局、統計学を伴わなかったら、
売買ルールは、ただの「数字合わせ」です。

これは、科学的に正しい…はずもなく、
むしろ、自己満足に近しい行為ですよね。

そんなことを繰り返していても、
利益を出せるわけがありません。

 

とはいうものの、、、

やはり、過剰最適化への、
誘惑は大きいものです。

魅惑されそうになったら、

その時は必ず、こう自問しましょう。

「これは、ただの数字合わせになっていないか?」
「統計的に見て、正しい決定をしているか?」

この一手間があるか無いか。

ほんの少しの差ですが、

これだけでも、
運用成績はガラッと変わると思うのです。

– 中原良太

 

PS

統計を駆使した投資戦略。代表的なものを、この本にまとめました。

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