最適化のコツ!!!!!

最適化のコツ!!!!!
最適化のコツ!!!!!

お隣さんを見に行ってみてはいかが?

From: 中原良太
茅場町のカフェより、、、

僕らシステムトレーダーは、
「少しでも良い投資戦略を作る」
ため、日々バックテストを繰り返しています。

僕もその一人です。

よほどのことがない限り、
仕事終わりに検証ソフトを立ち上げ、

「何とかして良い投資戦略ができないか?」
と、改善策を調べまくります。

「ああでもない、こうでもない」と。

バックテストを繰り返しているだけで、、、

気付くと、深夜2時とかになっているんですよね笑

 

最適化のコツ!!!!!

戦略を作っていると、
いずれ、「最適化」する時期がやってきます。

「最適化」とは、

「成績を最善にするため、戦略を微調節する」
ことを指します。

要するに、細かな調整ですね。

たとえば、、、

「前日比が-3%以下」のみ株を買い付けるべきか
「前日比が-4%以下」のみ株を買い付けるべきか

こういったことを詳しく調べて、
「最善」の投資戦略づくりを目指す訳です。

このとき、この調節にはコツがあります。

これは、僕らシステムトレーダーなら、
意識しておきたいポイントです。

それは、、、
「【最善の検証結果】を選ぶのは最適化ではない」
ということです。

・・・
・・・
・・・

ちょっと、意味不明な発言でしたかね(;´д`)

僕自身、自分の説明が下手すぎて、
困惑しています。

「【最善の投資戦略】づくりを目指しているのに、どうして【最善の検証結果】を選んじゃいけないの?」

と。

そう思っている方が沢山居るでしょう。

うーん、、、
どう説明すれば良いんだろう。

上級者の方だったら、
「うんうん、言いたいことは分かるよw」
と頷いてくれたと思うのですが…

初心者の方からすれば、
「?????」な状況ですよね…

 

クイズ:あなたはどれを選ぶ?

もう少し詳しく説明します。

先ほどの例のように、
「前日比が◯%以下」という条件式を、
最適化したいとします。

この数値を変化させたとき。
成績が以下のように変化したとします。

前日比が

「-1%以下」:年利95%、ドローダウン35%
「-2%以下」:年利100%、ドローダウン30%
「-3%以下」:年利105%、ドローダウン25%
「-4%以下」:年利110%、ドローダウン20%
「-5%以下」:年利108%、ドローダウン17%
「-6%以下」:年利105%、ドローダウン15%
「-7%以下」:年利103%、ドローダウン15%
「-8%以下」:年利100%、ドローダウン15%

…とまぁ、こんな感じの検証結果です。

前日比を変化させたとき、
成績は段階的に変化したので、

「検証結果の信憑性は高い」とします。

ここで、あなたは、
「ドローダウンを20%以内に抑えて、年利を最大化したい!」
と考えているとします。

そんなとき。
あなたなら、どの検証結果を選びますか?

ちょっと、考えてみてください。













選びましたか?

では、ここからは、
僕なりの考えをお伝えします。

多分ですが、、、
直球に選んだとすると、

【「-4%以下」:年利110%、ドローダウン20%】
あたりが、答えになるかもしれないですね。

でも、、、
僕がルールを作るときは、
まずこの条件式は選びません。

なぜなら、
「前日比をたった1%変えて「-3%以下」とするだけで、ドローダウンが25%に跳ね上がる」からです。

さらに言うと、
「前日比をたった2%変えて「-2%以下」とすると、ドローダウンは30%まで増加」します。

ほんの些細な違いで、
ドローダウンが変化してしまうので、

「ちょっとした偶然で、いとも簡単にドローダウンが更新されちゃうんじゃ…?」

という不安を覚えるんですよね。

だから、僕だったら、

たとえ合計損益が減ったとしても、
【「-6%以下」:年利105%、ドローダウン15%】
を選ぶのが良いと考えました。

「-4%以下」を選ぶと、
「ちょっとした偶然があるだけで、ドローダウンは25%か30%ぐらいまで行くだろうな」
と考えられるのに対して、

「-6%以下」であれば、
「ちょっとした偶然があっても、ドローダウンは18%か20%くらいに抑えられるかも」
と考えられます。

 

最適解の「お隣さん」が大事

要するに、最適化をするときには、
「最適解のお隣さん」がすごく大事だと思うのです。

わずかな調節でおおきな変化が見られる場合は、
その検証結果は、実運用時にその通りにならない可能性が高いです。

ですから、、、
「お隣さんも含めて、この検証結果が最適だ」
と言えないと、

その投資戦略は最善とは言えないと思うのです。

 

お隣さん、無視してない?

だから、最適化をするときには、
「この数値に設定したら、お隣さんは◯◯になる」
など、

そういった点にまで意識を回すのが、
大事だと思うのです。

ちょっとマニアックな話なのですが、、、

あなたのお金を守るために、
とても大事な視点だと思います。

今まであまり気にしてなかった方は、

これを機会に、
お隣さんを見に行ってみてはいかが?

– 中原良太

 

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