トレーダーズ効果を回避する2つの方法

※注意※ 日経平均592円安、このまま暴落か?
トレーダーズ効果を回避する2つの方法

こんなに悲しいことはありません。

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

さいきん、、、
シストレが流行してますね…。

僕自身、シストレが大好きなので、
かなり嬉しいです!^^@

ただ、、、

僕らシステムトレーダーにとっては、
「運用している人が増える」こと、
それ自体は、喜ばしいことではありません汗

なぜなら、自分と似たような投資法を使う人が増えれば増えるほど、お互いに利ざやを食い合うようになるからです。

要するに、「共喰い」状態になるんですよね。
(僕は身内で、この現象のことを「カニバリ」と呼んでいます)

せっかくシステムトレーダーが増えてしまっても。
「お互いにお互いを食い合う」状況というのでは、
こんなに悲しいことはありません。

ですから、できれば上手く共存する方法を、
個人個人で模索できるようになった方が良いと思うのです。

…ということで、今回はちょっと真面目な話を。
「トレーダーズ効果を回避する2つの方法」
をご紹介します。

 

対策その1:銘柄を変える

1つ目としてご紹介したいのが、
「取引する銘柄を変える」という方法です。

取引銘柄がかぶらなければ、、、
共喰いの起こしようがありませんからね。

対処法はいくつかありますが、王道として挙げられるのは、

  • 共喰いしづらい銘柄(大商い株)を選ぶ
  • 他の人が選ばない銘柄を選ぶ

の2択ですね。

これは、どちらも有効だと思います。

たとえば、僕らシステムトレーダーならお馴染みの
「出来高制限」を変更する方法があります。

これを引き上げる(制限を緩くする)と、
「他の人が選ばない銘柄を選ぶ」ようになります。

逆にこれを引き下げる(制限をキツくする)と、
「共食いしづらい銘柄(大商い株)を選ぶ」ようになります。

どっちも有効だと思うので、
自分のスタイルに合わせて、調節するのが良いですね〜。

 

対策その2:タイミングを変える

2つ目としてご紹介したいのが、
「取引のタイミングを変える」という方法です。

たとえば、
「仕掛けを1日遅らせる」とか。
「手仕舞いに指値を使う」とか。

タイミングを僅かにずらすだけでも、
トレーダーズ効果は少なかれ回避できます。

結局、トレーダーズ効果の元凶は、
「同じタイミングに、同じ銘柄に注文が殺到すること」
ですので、

これを回避できれば、
手段は問わないんですよね〜。

 

直近の成績が悪い…

有名な投資戦略とかだと、
「なぜか、直近だけ成績が悪い…」
なんてことが、良くあります。

特に、2008年のリーマン・ショック以降ですね。

この時期にやられた投資家の多くが、
システムトレードを始めたという背景もありますので。

2008年以降の資産曲線の傾きがフラットになった売買ルールは、
トレーダーズ効果に気を配った方が良さそうです。

(以下、甘っちょろい考えかもしれませんが)

トレーダーズ効果を無視して突っ切ってしまうと、

自分が利益を出せないだけでなく、、、

話せば分かり合える、
「システムトレードの同志」を、
傷つけてしまうことにもなりますので…。

上手く棲み分けするのが大事だと思うんですよね〜。

– 中原良太

 

PS

1/20(金)に、紀伊国屋新宿本店にて、
「株3年生の教科書」の出版記念セミナーをします!^^@

日時:2017年1月20日(金) 19:00開演/18:45開場

会場:紀伊國屋書店新宿本店8階イベントスペース

定員:50名(※定員に達し次第、受付を終了させていただきます。)

参加料:500円(※ただし、当日当店にて『株3年生の教科書』をお買い上げの方は無料になります。)

参加方法:店頭またはお電話にてご予約を受付いたします。(先着50名様)

ご予約電話番号:
03-3354-6703

ご参加を楽しみにお待ちしております!m(_ _)m