[上級者向け]イザナミの罠

[上級者向け]イザナミの罠
[上級者向け]イザナミの罠

今回はとてつもなくマニアックな話です。

From: 中原良太
東海道線の車内より、、、

こないだ収録したポッドキャストが、
思いの外、人気です。

Podcast: 3つの検証ソフトを徹底レビュー!
http://stockforecast.jp/?p=6517

いやぁ、かなり意外でしたね。

検証ソフトと言えば、
僕らシステムトレーダーにしか通用しない、
かなりマニアックな内容ですからね(´Д` )

一般の個人投資家からすれば、
「?????」
という内容です。

それでも食いついてくれたということは、

読者の方には、熱心なシステムトレーダーが多いということでしょうか。こんな若造の戯言に付き合ってくれて、恐縮です…笑

あっ、そうそう。

ポッドキャストの中で僕は、
とある刺激的な発言をしました。

それは、、、
「イザナミのバックテスト機能は、使い方に注意しなければならない。使い方を誤れば、机上の空論に近いルールを作ってしまいかねない」
という発言です。

我ながら、ぶっとんだ発言をしたと思います苦笑

すると、、、

このラジオを聞いてくれたリスナーの方より、
以下のようなお問い合わせを頂きました。

イザナミの注意点について、少し気になった点が。
イザナミは資金量を考慮した検証を最適分散投資の工程で行います。
バックテストだけでなくそちらの結果も確認すれば机上の空論ということはないと思うのですが・・・

今回は、このご質問に回答します。
ぜひ、最後までお読みください( *`ω´)

 

バックテスト機能の穴

イザナミのバックテスト機能は、他の2社の検証ソフトと比べると異質です。

何が異質かというと、「資金管理を無視したバックテスト」を必ずやらなきゃいけないという点。

そんで、「資金管理を無視したバックテスト」ってのは、扱いを間違えると痛い目に遭ってしまうと思うのです。

もちらんこれは、僕個人の意見であって、
全員がそう捉える必要はありませんが、、、

でも、そう思うのです。

たとえば、以下の2つのデイトレ戦略のバックテスト結果があるとします。

(検証結果1)
100戦90勝10敗
期待値:+8%
平均利益:+10%
平均損失:-10%

(検証結果2)
100戦10勝90敗
期待値:-8%
平均利益:+10%
平均損失:-10%

こんな、2つの検証結果です。

あなたなら、どちらが良いと思いますかね?
ちょっとだけ、考えてみてください。

・・・
・・・
・・・

普通なら、(検証結果1)を選ぶはずです。
僕もその1人です。

ここまでは、当然の選択ですよね?
理屈上、そうなるはずです。

でも、、、
もしかすると、この選択は間違いかもしれません。

もう少し詳しく考えてみましょう。

あなたは、100万円持っています。
そのお金を使って、1銘柄を全力で買うトレードシステムを作ることにしました。
(実際にやる方は居ないと思いますが、一応、便宜上ということで笑)

このとき、先ほど確認した検証結果を日別に確認してみると、驚くべき内容が集計されました。

(検証結果1)
100戦90勝10敗
期待値:+8%
平均利益:+10%
平均損失:-10%

1月1日、90戦90勝
1月2日、1戦1敗
1月3日、1戦1敗
・・・
1月11日、1戦1敗

1日1銘柄分散のとき、
11戦1勝10敗。(大幅なマイナス)

(検証結果2)
100戦10勝90敗
期待値:-8%
平均利益:+10%
平均損失:-10%

1月1日、90戦90敗
1月2日、1戦1勝
1月3日、1戦1勝
・・・
1月11日、1戦1勝

1日1銘柄分散のとき、
11戦10勝1敗。(大幅なプラス)

こんな検証結果だったとします。
…こう考えると、全く別のものに見えますよね(´Д` )

検証結果1は、資金が無限大に資金があれば強力なルールかもしれません。一方、資金制限をつけた途端、脆弱性が露わになりました。

検証結果2は、資金が無限大ならば最低最悪のルールかもしれません。しかし、資金制限をつけることにより、息を吹き返したようにも見えますよね。

これが、僕の考える「イザナミのバックテスト機能の罠」です。

資金管理を無視すると、
1日に発生するシグナル数に極端な偏りが生じます。

ここを無視すると、売買ルールを適切に評価できなくなると思うのです。

 

シグナルの大量発生に注意

ここまでの話を要約すると、

「1日に大量にシグナルが出る」と、
その部分ばかりが過大評価され、

その他の日のシグナルが、
過小評価されるということです。

1日に100シグナル出て、それが全勝したところで、、、

資金が限られている僕らからすれば、大した意味はありません。

むしろ、毎日1シグナルずつ出て、そいつらが着実に勝ってくれた方が良いんですよね。

もちろん、資金管理を無視したデータも、これはこれで知っておくべきです。だから、不必要な訳ではありません。

その一方で、、、
実際に売買ルールを作り込むときは、
このバックテストは、邪魔だとも思うのです。

売買ルールを作り込むときには、
やはり、資金量に応じた微調節が不可欠です。

その点では、イザナミのバックテスト機能は、
調節機能が弱い気がするのです。

 

対処法

「そんじゃあ、どうやったらこの点を解決できるの?」
というと、

ここで登場するのが「ランキング機能」です。

この機能を使うことで、1日に発生するシグナル数に上限を設けることができます。

つまり、擬似的にバックテスト中にも資金管理ができるのです。

たとえば、、、
「条件式A、B、Cを満たす銘柄の中から、売買代金の大きな銘柄を1銘柄だけピックアップする」
なんてことが可能です。

この機能を使って検証すると、
前述した例のようなことも減るでしょう。

 

データの偏り

…てなわけで。

そんな経緯で、僕は
「イザナミのバックテスト機能は危険だ」と、
そういう発言をしました。

あなたにも上手く伝わっていれば、幸いです(´Д` )

日別のデータの偏りは、
時として、大きなミスにつながりかねません。

特に、逆張り系のルールを作っている方は、
こういうことが起きやすいのでご注意下さい!

 

LOVE・イザナミ!!!

もちろんここまでの話は、
「使い方を気をつけようね」というものです。

「イザナミは使えない」などとは微塵も考えておりません。

なんてったって、
僕は、イザナミが大好きですから!
LOVE・イザナミ!!!

– 中原良太

 

PS

株で利益を出し続けるためには、6つのポイントに気を配る必要があります。これを無視しては、絶対に利益を出せるようになりません…。

http://goo.gl/s6kHkc