バックテストの目的

バックテストの目的
バックテストの目的

「高いところを目指しているのに、一度、姿勢を低くしなければならない」

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

今日は、久々に超良い話をします。
システムトレーダーの方なら、

「あぁ、なるほど!」

と思ってくれるはず…!笑

 

バックテストの目的

これから話すのは、
「バックテストの目的は何か?」
という話。

実は、バックテストの目的は1つだけではありません。僕は、2つあると考えています。

1つは、「相場を深く理解する」ためのバックテスト。僕はこれを、「インプットのバックテスト」と呼んでいます。

もう1つは、「運用成績を向上する」ためのバックテスト。僕はこれを、「アウトプットのバックテスト」と呼んでいます。

どちらも超大事。
だから、どちらかだけに偏っても良いルールは作れません。バランスよく、どちらにも取り組む必要があると思うのです。

 

インプットのバックテスト

インプットのバックテストでは、
「相場を深く理解する」のが目的です。

別に、運用成績を増やすことではありません。

だから、このようなバックテストをするときは、検証結果が改善しなくても、全然平気。むしろ、検証結果が悪化しても、今後の良いヒントになります。

インプットのバックテストでは、主に情報収集をします。

「前日比はプラスが良いのか、それともマイナスが良いのか?」
「TOPIXは上昇トレンドが良いのか、それとも下落トレンドが良いのか?」
「高値圏にある銘柄が良いのか、底値圏にある銘柄が良いのか、それとも中間か?」

なんてことを検証します。

インプットのバックテストは、いわゆる「大きくしゃがむ検証」とも喩えられます。

高くジャンプするために、僕らは大きくしゃがみますよね。大きくしゃがむほど、高く飛べるからです。高く飛ぶためには、「大きくしゃがみ、姿勢を低くする」ことが必要なのです。

「高いところを目指しているのに、一度、姿勢を低くしなければならない」

一見矛盾する行為にも見えます。ですが、より高い所へ到達するには、必要不可欠な準備です。

インプットのバックテストは、まさにこの「しゃがむ」ということに似ています。

インプットのバックテストだけでは、運用成績を改善できません。でも、改善するための「ヒント」が沢山見つかります。結果的に、この「インプット」の多さで、仕上がりが決まってくるんです。

ハイレベルなシステムトレーダーほど、このインプットは欠かせません。前よりも大きくしゃがまなければ、前より高く跳ぶことなんて、できませんからね。

 

アウトプットのバックテスト

アウトプットのバックテストでは、
「運用成績を向上する」のが目的です。

ここでは、単純な「A/Bテスト」を繰り返していきます。

ほんのすこしだけ違う投資戦略を2つ見比べて、「Aの方が良いか、Bの方が良いか」という比較を繰り返すのです。

もちろん、比較の対象は2つだけではありません。10回、20回…いや、1000回、2000回のバックテストを繰り返した末に、

「これからの将来、一番利益を出せそうな」
投資戦略を選びます。

アウトプットのバックテストでは、実際に「運用成績を改善する」のが目的です。よって、今まで溜め込んできたアイデアを、1つ1つ試し、実際に運用成績が改善できないかを試していきます。

実は、バックテストの中でも一番楽しいのは、「アウトプットのバックテスト」です笑

だから、ほとんどの初心者の方は、アウトプットばかりに気を取られ、インプットをしません。

その結果どうなるのかというと、「アイデアが足りず、良い投資戦略に仕上げられない」という事態に陥ってしまうのです。

一方、アウトプットのバックテストを軽視すると、利益のチャンスを見逃すことになります。本当ならもっと利益を出せるはずなのに、バックテストをサボったから見逃してしまう…。という方も少なくありません(´Д` )

ああ、もったいない!

 

偏りすぎてないか?

優れた運用成績を残すためには、インプットとアウトプットの両方が欠かせません。

なかなか投資戦略を改善できずに悩んだときには、今日の話を思い出してみて下さい。きっと、成績改善の糸口が掴めると思いますよ。

– 中原良太

 

PS

バックテストに加えて、実運用を通じて学習する力も大事です。このコツを知りたい方は、ぜひこの本を読んでみて下さいね^^@

http://goo.gl/s6kHkc