[上級者向け]利益につながる売買ルール開発5ステップ

[上級者向け]利益につながる売買ルール開発5ステップ
[上級者向け]利益につながる売買ルール開発5ステップ

久々に、むっちゃ良い話をします。

From: 中原良太
横浜の自宅より、、、

こないだの日曜のこと。
とある投資セミナーに参加してきました。

セミナーとは言っても、参加者は20人前後なので、そんな大げさなものではありません。特別なところは1つだけ。参加者全員のやる気・手腕は一流レベルで、真剣に、ただひたすらシステムトレードを学びに来ているってところですね。

やっぱり、この空気が良いです。

全員が必死に学ぼうとする姿勢。
躊躇なく質問できる風通しの良さ。
休憩時間中でも止まらない会話。

やる気がみなぎっているので、みな休憩することを忘れてしまうくらい。ただひたすら、システムトレードについて話して、話して、話しまくる。

端から見ると、少し気持ち悪い光景かもしれません笑 なにしろ、マニアック過ぎて、普通の人には理解できないレベルで会話をしていますからね。

やはり、ここに参加者している人は面白い。僕自身、学ぶことが多いです。(むしろ、僕が一番学んでるかもしれませんよ?笑)

 

面白い質問。

僕はこの日、セミナーが終わってからも、懇親会に参加し、夜遅くまで、一流トレーダーの方と、ひたすら語り合ってきました。

懇親会でもシステムトレードの話は止まず、むしろその話ばかりが飛び交っていました。全員が必死で、1つでも使えるノウハウや情報を手に入れようとしているので、僕も質問攻めにあって大変でした(´Д` )汗

色々な質問を受ける中でも、特に印象に残った質問があります。それは、以下のような質問でした。

「僕は1日100回の検証を日課としているんですが、中原さんって、1日どれくらい検証するんですか?」

…!?
100回の検証って、結構大変じゃないですかね?汗 筋力トレーニングをするかのごとく、大量の検証をしている方なので、驚いてしまいました(^^;;

 

なぜ、中原の検証回数は少ないのか?

さて、本題の僕の検証回数ですが、、、
ぶっちゃけ、日によります笑

ただ、そのセミナーに参加されてる方よりも、かなり少ない回数だと思いますよ。なぜかというと、パラメータの微調節とか、そういった細かいことは殆どやらないからです。

僕が売買ルールを改良するときには、必ず以下の手順を踏襲します。

  • ステップ0:分析用のサンプルルール作り
  • ステップ1:相関の強い指標の洗い出し
  • ステップ2:得意・苦手な相場環境の洗い出し
  • ステップ3:売買ルールの設計図作り(組み合わせの決定)
  • ステップ4:各条件式のラフな調節
  • ステップ5:状況に応じた最適化

こんな手順です。おそらく、大半の人が時間をかけているのは、ステップ4とステップ5なんじゃないでしょうか。特に、システムトレードを始めたばかりの初心者の方は、「とりあえず数字変えて良い結果が出れば良いや」と考えているようなので、ここで警鐘を鳴らしたいと思います。

 

山登りの話

たとえば、あなたが「高い山に登りたい」と考えているとします。世界中の誰よりも、高い山に登りたい。そんな野望を持っています。

もしあなたが、本当に高い山に登りたいのならば、果たして「いきなり山に登ろう!」と思うでしょうか。

…いや、そんなはずは無いでしょう。きっと、「どの山が高いのか」「登り切るためには、何を装備すれば良いか」など、色々な準備をするはずです。

当然のこと…ですよね? 何しろ、登山と言えば命懸けだからです。なので、あなたなら、絶対この手順は崩さないと思います。

話を戻しましょう。もう一度、以下のステップを見て下さい。

  • ステップ0:分析用のサンプルルール作り
  • ステップ1:相関の強い指標の洗い出し
  • ステップ2:得意・苦手な相場環境の洗い出し
  • ステップ3:売買ルールの設計図作り(組み合わせの決定)
  • ステップ4:各条件式のラフな調節
  • ステップ5:状況に応じた最適化

売買ルールの改良においては、ステップ0〜3は「事前準備」ですね。そして、ステップ4とステップ5が「山に登る」という行程なんです。なので、ステップ0〜3が雑だと、そもそも登るべき山を間違えてしまい、下山を強いられる可能性が高いです。あるいは、途中で遭難してしまったり、最悪の場合、死んでしまう可能性だってある訳です。

準備も無しに行き当たりばったりな改良をしてしまうと、カーブフィッティングだらけの、ひどいルールができてしまいます。

したがって、ステップ0からステップ3までの作業は、必要不可欠だと思うのです。

ぶっちゃけ、ステップ0〜3は死ぬほどつまらないです。時間はかかるし、改良も進まない。手に入るのは、大したこと無いデータの羅列だけ。でも、こういう基礎的な検証データの方が、後々になって、絶対に必要になってくる情報なんですよね。期待値マップとか何とかっていう、数値を微調節するような改良は、小手先のテクニックでしかありません。そんなものは、最後の最後にやれば良いと思うのです。

 

登山の準備は、本当に整っているか?

大抵、改良のアイデアが尽きている人は、ステップ0〜3が不十分です。つまり、登山の準備が整う前に、登山を始めてしまっているということです。

良いルールを作る人ほど、ステップ0〜3の準備に時間をかけます。逆に、粗悪なルールを作る人ほど、ステップ4〜5で、小手先のテクニックだけで何とかしようとします。

準備に時間をかけて、じっくり進める人。
準備は手抜きして、サクサク進める人。

最終的に、どちらが利益を出せるのでしょうか。
あなたなら、どっちを選びますか?

中原良太

 

PS

システムトレードに興味がある? もしそうなら、この本を読むと入門的な知識が手に入ると思いますよ。

http://goo.gl/s6kHkc