システムトレードは自動売買(ロボット)ではない。

システムトレードは自動売買(ロボット)ではない。
システムトレードは自動売買(ロボット)ではない。

システムトレードをやっていると、どうしてもこういう質問をされます、、、

こんばんは、中原です。

最近、システムトレードの話を聞きに来る友人が多くて、

システムトレードって、何やってるの? ロボット?

みたいな質問をされるんですが、、、

ロボットじゃありませんからね?汗

どちらかというと、、、

 

目次

  1. システムトレードはあくまで仮説検証のためのツール
  2. 数字だけしか見ないが「歴史」を知らない訳じゃない
  3. まとめ:「自動売買」を求める時点でナンセンス

 

1. システムトレードはあくまで仮説検証のためのツール

システムトレードはあくまで仮説検証のためのツール

まっとうな投資法です。ビッグデータ解析とかに似ている印象が強くて。もっと言えば、システムトレーダーとは、「データ・アナリスト」のことを指します

データ・アナリストと言えば、「データから金儲けに繋がる法則を見つける」職業な訳ですが…。

これってまさに、株式投資で使えるスキルですよね。「データ分析」と「株式投資」を組み合わせたのが、システムトレードという訳です。

システムトレードの特徴としては、「主に株価データしか見ない」というものがあります。

つまり、企業の業績とか、会社の名前とか、従業員数とか、そういった諸々の決算データは、一切加味しないんですよね。

そのせいか、システムトレードをやっていると、「数字だけしか見てないのに、勝てるの!? すごい!?」と言われてしまいます。

…うーむ。

たしかに、表面的には数字しか見ていませんが、、、その裏ではかなりのリサーチをやっているんですよ?

 

2. 数字だけしか見ないが「歴史」を知らない訳じゃない

数字だけしか見ないが「歴史」を知らない訳じゃない

システムトレードで重要なのが、そのシステムそのものの「説得力」と、過去データ(=歴史)に対する理解度の深さです。

トレードシステムの質
||
説得力(根拠)
×
歴史の理解度

どんなに成績の良いシステムが作れたとしても、成績が良い「根拠」が不確かだと、どうしてもフワフワしたルールになりがちです。

なんとなく、データで有利な投資法を編み出すのは誰でも可能ですが、本当に長く使い続ける売買ルールを作るためには、それこそ売買ルールの設計図を作ったり、心理学、相場の知識も、それ相応のところまで学んでおかなければなりません。

これは、私が米国でインターンをしていたときに、データ・アナリストに言われた言葉です。

すごく良い言葉なので、共有しておきますね。

データは【結果】だ。つまり、データの裏には必ず【根拠】がある。だから、根拠が掴めないまま結果で全てを判断してしまうと、使い物にならないモノを作ってしまうんだ。

でも、【根拠】を理解すれば、全てが上手く行く。たとえば、君が作っているのはトレード・システムだよね? トレードってことは、株価の動きの法則性を掴むのが仕事なワケだ。なら、【根拠】は、法律や投資をしている人達にあるよね。

だから、本当に役立つものを作りたいのなら、君は法制度や投資家について理解を深めなきゃいけない。君のトレードシステムが素晴らしいものだというのを確かめたいのなら、利益を出せるロジックについて、矛盾なくスラスラと説明できるくらいにならなきゃいけないんだ。

結局、数字なんて分析する価値はないんだよ。大事なのは、その裏にある「人」や「イベント」を分析することなんだ。

このとき、私はデータ分析の奥深さを実感したんです。数字をこねくり回すだけなら、誰にでもできます。それで短期的に利益を得ることもできるでしょう。

でも、それはあくまでテクニックの話で、低次元な話です。

本当に、長期的な利益を生み出すためには、投資家の心の動きや、意思決定にあたっての行動の機微を全て観察しなければなりません。そして、「人間の動きそのもの」を先読みした投資をするべきなんです。

そして、そのためにはデータそのものが含んでいる「相場の歴史」とか、「人間の行動特性」などの理解を深めなきゃいけないんですよね…。

すごく奥が深いんです。普通の人は、この奥の深さに気づかずに、浅瀬でぐるぐる回っちゃうんですけどね笑

 

3. まとめ:「自動売買」を求める時点でナンセンス

まとめ:「自動売買」を求める時点でナンセンス

そうそう、すっかり話が逸れてしまいました。

結局、株式投資をしようというときに、「自動売買」なんてものに頼ろうとするのは、ナンセンスなんです。なぜなら、世の中は常に変わっているから。1つのロボットが世の中で生き続けることが無いように、1つの自動売買システムが、変化のある相場の世界を生き残るというのは、とても大変なことだと思います。

そこで大切なのが、「人間についての理解を深める」ということ。

システムトレードは「機械的に売買する」という投資法ではありますが、「機械になる」という意味ではありません。人間の知恵は勿論必要ですし、人間の心を忘れてしまえば、投資家として大成することだって不可能でしょう。

そういう意味では、「失敗の原因になるもの・不必要なものを捨てる」というのが目的なだけで、自動売買のように「手間を省く」というのが目的なのではないんです。

そこを勘違いしてしまうと、失敗してしまうので、私たちはいつも注意しておくのが大事です。