【YAHOO!ファイナンス】第8回:単元当り出来高の使いこなし方

【YAHOO!ファイナンス】第8回:単元当り出来高の使いこなし方
【YAHOO!ファイナンス】第8回:単元当り出来高の使いこなし方

単元当り出来高は、空売りのデイトレードをするときに無茶苦茶使えるページです…。

こんばんは、中原です。

今回は、久しぶりにYAHOO!ファイナンスの攻略法をご紹介していきます。

単元当り出来高の大きな株は、流動性が高く、リスクの小さな株だと考えられます。他にも、売買している投資家の総数が多いことから、注目されている株だと言えるでしょう。

そのため、大資金を動かしているデイトレーダーにとっては恰好のターゲットだと考えられます。デイトレードをしたいと考えている方は、必見の株だと言えるでしょう。

…この傾向って、第7回でご紹介した記事、「YAHOO!ファイナンス出来高の使い方」と同じですよね。

ですから、おそらく、、、

 

目次

  1. 「単元当り出来高ランキング」って、何?
  2. ここに載っている株を翌朝に買うと、どうなるの?
  3. 「単元当り出来高ランキング」を使った稼ぎ方とは…?
  4. まとめ:「単元当り出来高の大きな」株を攻略しよう!

 

1. 「単元当り出来高ランキング」って、何?

「単元当り出来高ランキング」って、何?

ここのページに載っている株は、出来高ランキングに載っている株と同じような取引法で攻略できると考えられます。

単元当り出来高は、YAHOO!ファイナンスが勝手に計算している指標です。この指標の計算方法は、

単元当り出来高 = 出来高 ÷ 単元株数

のように表されます。単元株とは「1回で売買できる最低株数」のことを指していますから、単元当り出来高はさしずめ「1日で行われた売買の回数」と言っても良いでしょう。つまり、この数字が大きければ大きいほど、頻繁に株が売買されており、流動性が高いと言えるでしょう。

この数字が大きな銘柄だけに投資をすることで、スリッページのリスクやマーケット・インパクトを抑えることができます。そのため、自分の注文で株価が変わってしまう…という危険が小さな株だと考えられます。大きな資本を持っている方ならば、ぜひ注目しておきたいページだと言えるでしょう。

YAHOO!ファイナンスでは、この単元当り出来高が大きな(=1日あたりの売買回数が多い)銘柄を一覧表示できるページがあります。

このページに表示されるのは、流動性の高い銘柄だけ。これを言い換えると、「株価が動きづらい株」だけを一覧表示したページだといえます。

さて、第7回の記事をお読みの方ならば、きっともうお分かりでしょう。

実は、今回ご紹介する「単元当り出来高の使い方」と「第7回:出来高の使い方」は、全く攻略法が同じです。

よって、出来高のページと併せて単元当り出来高を見ることで、「空売り」のチャンスが倍増できるってことなんです^^@

 

2. ここに載っている株を翌朝に買うと、どうなるの?

ここに載っている株を翌朝に買うと、どうなるの?

では早速、「単元当り出来高ランキング上位50銘柄」を翌朝に購入し、当日引けに売却したときに、どんなパフォーマンスが得られるのかについて、2005年〜2015年までの過去10年分のデータを使って確かめてみましょう。

ここで確かめるのは、

「出来高ランキング上位50位」として掲載されている銘柄を翌朝に買う

購入した日の大引けにて売却する

という投資法です。このときのバックテストの結果は、以下のようになりました。

総取引回数:132,614回
勝率:49.22%
勝った回数:65,272回
負けた回数:67,342回
期待値:-0.18%

この結果を見ると、勝率は50%を下回っており、期待値がマイナスでした。2005年〜2015年の10年間で、どの年でも利益を出せていないことから、「単元当り出来高が大きな(=1日で最も活発に売買された)」株を翌朝に買うというのは、利益を出しにくい投資法だということが分かります。

…これを裏返すと、、、

「買ったら損をした」ということは、「空売りをすれば利益になる」と思いませんか?

一般的に、デイトレードのように「寄り付き→大引け」間の取引は、空売りをする投資家にとって有利だということが分かっています。この傾向を、相場格言では「寄り天井、引け底」と言います。

ここまでのバックテスト結果から、「単元当り出来高が大きな株を朝に買う→夕方に売る」というのは、損に繋がることが分かったので、次は、その逆。「単元当り出来高が大きな株を朝に空売りする→夕方に買い戻す」という投資法を使ったときのバックテスト結果を見ていきましょう。

それと、ついでに他にもチェックしておきたいポイントをいくつかご紹介します。単元当り出来高ランキングを使うときにはぜひチェックしておきたいポイントなので、ぜひ参考にして下さいね。

 

3. 「単元当り出来高ランキング」を使った稼ぎ方とは…?

「単元当り出来高ランキング」を使った稼ぎ方とは…?

空売りをするときは、一般的には「上がり過ぎた株」を空売りするのが良いでしょう。

ですから、この単元当り出来高ランキングに掲載されている銘柄の中でも、前日比がプラスのものをチョイスすることで、利益が得られると期待できます。

ですが、明らかに続伸の見込める株、たとえばストップ高となっている株などは、空売りするのは危険です。ですので、前日比がプラスの株の中でも、ストップ高とならなかったものを選ぶのが良いでしょう。

また、週明けに空売りをするのは、あまりお勧めしません。なぜかというと、週末には注文を予約しておくアマチュア投資家ぎ多いため、月曜日などの週明けには値動きが荒くなり、空売りでは上手く利益を出しづらい事が分かっているからです。

最後のポイントは、小型株を狙う、ということ。上場先が、東証2部、マザーズ、JASDAQなどの株を選ぶのが良いです。単元当り出来高ランキングに掲載される銘柄は大企業の株ですが、それではデイトレードで稼ぐのは難しく、手数料でほとんどの利益が無くなってしまいます。ですから、この場合は、できるだけボラティリティの大きな株を選び、しっかりと利ざやを稼げるようにしておく必要があります。

以上の点を加味すると、単元当り出来高ランキングを使った空売り投資では、以下のポイントを全て確認しておくのが良いでしょう。具体的には…。

  • 「単元当り出来高ランキング上位50位」に表示されている株の中でも、
  • 東証2部、マザーズ、JASDAQのいずれかに上場しているもの
  • 前日比がプラスのもの
  • ストップ高でないもの
  • 月、火、水、木曜日のいずれかである
  • 上記の4点を全て満たした銘柄を、翌日の寄り付きで空売りする
  • その日の大引けにて手仕舞う

というものです。これだけをチェックすれば、空売りで安定的に利益を出せるようになるんですよね…。

では、この投資法を使ったときの過去10年間分のバックテスト結果を確認してみましょう。

総取引回数:5,526回
勝率:70.09%
勝った回数:3,783回
負けた回数:1,653回
期待値:+1.17%

勝率が50%を超えており、期待値も+1.17%と大きくプラスとなっているため、この空売り投資法は、利益につながりやすいということが分かります。

2005年以降の10年間において、この投資法は安定的に利益を出したことが分かっています。単元当り出来高ランキングを使ってデイトレードをしたいという方は、ぜひこの投資法を頭の片隅に入れておくと良いでしょう。

 

4. まとめ:「単元当り出来高の大きな」株を攻略しよう!

まとめ:「単元当り出来高の大きな」株を攻略しよう!

さて、今回のテーマは「単元当り出来高ランキングに載っている株をどうやって攻略すれば良いのか?」でした。この答えは、以下のとおりです。

  • 「上昇していること」
  • 「上昇しすぎていないこと」
  • 「週末でないこと」

以上の3つのポイントが非常に大切だということが分かりました。

ね? 出来高ランキングと同じでしょう?

これらのポイントを全て押さえておけば、出来高ランキングと併せて、デイトレードのチャンスが倍増できるはずです。

もし、あなたが「空売りのデイトレードで安定的に利益を出したい!」と思っているなら、本日ご紹介した投資法はきっと役に立つノウハウだと思いますよ?