【YAHOO!ファイナンス】第7回:出来高の使いこなし方

【YAHOO!ファイナンス】第7回:出来高の使いこなし方
【YAHOO!ファイナンス】第7回:出来高の使いこなし方

出来高ランキングは、デイトレーダーにとっては必見のページです。

出来高の大きな株は、流動性が高いことから、リスクの小さな株として知られています。そして、大資金を動かしているデイトレーダーにとっては恰好のターゲットとなることから、デイトレードをしたいと考えている方は、必見の株だと言えるでしょう。

ちなみに、、、

デイトレードというと、「一日中株価を見ていなきゃいけないものだ!」と考える方が多いと思います。

私もはじめは「デイトレードって、あの画面を5つとか6つくらい並べてやる、アレでしょ!」と思っていた時期もありますが…。違います。

株価なんか見なくても、デイトレードはできます。きちんとデータをとって、「利益が出しやすい」投資法さえ知っていれば、誰でもデイトレードできるようになります。それこそ、1日2回、朝9:00と夕方15:00に5分ずつ時間を確保できれば、誰でもデイトレードできますからね。

その方法については…また今度おはなししましょう。すいません、話がそれてしまいました。

そうそう、本題は「出来高の大きな株が、デイトレーダーに好まれる」という話しでしたね。

出来高が大きい(=流動性の大きな)株は、それだけ流通量も大きなことから、億トレーダーなんかに好まれる傾向があります。流通量が多い分、大きな資金を動かしやすいですからね。そういうわけで、こういう銘柄の分析の仕方を知っておけば、あなたも億トレーダー達と同じような分析ノウハウが手に入るってことになるんです。

…なんとも、面白そうじゃないですか?

さて、というわけで、今回は「出来高の大きな株」の特徴や、「出来高の大きな株」を使った投資法をご紹介していきます。

今回のテーマは、【YAHOO!ファイナンス】第7回:出来高の使いこなし方です。

では早速、使い方をご紹介しましょう!

 

目次

  1. 「出来高ランキング」って、何?
  2. ここに載っている株を翌朝に買うと、どうなるの?
  3. 「出来高ランキング」を使った稼ぎ方とは…?
  4. まとめ:「出来高の大きな」株を攻略しよう!

 

1. 「出来高ランキング」って、何?

「出来高ランキング」って、何?

出来高(できだか)とは、1日、1週間、あるいは1ヶ月など、一定の期間に成立した売買の数を指します。単位は、株数で示されることが多く、出来高が大きいほど売買が活発に行われており、流動性が高い株だと言えます。

よって、出来高ランキングに掲載されている銘柄は、最も流動性の高い株と言うことができるでしょう。そして、このように流動性の高い株は、大資本を動く投資家に注目されやすいです。なぜなら、売買が活発な銘柄は、自分の投資では価格が変わることがないため、同じ価格で大量の株を仕入れられるからです。

もし、あなたが数千万円〜数億円を運用するような、資産家である場合、この出来高ランキングは必見のページです。ここに掲載されている銘柄ほど流動性の高い銘柄であれば、あなたの資金量にも耐えうる銘柄が豊富に掲載されていますので、安心して取引することができるでしょう。

YAHOO!ファイナンスでは、市場の中でも特に出来高が大きな(=流動性の高い)銘柄を一覧表示できるページがあります。

このページに表示されるのは、流動性の高い銘柄だけ。これを言い換えると、「株価が動きづらい株」だけを一覧表示したページだといえます。

さて、大資本を投資をしている方にとっては、このページに載っている銘柄が、いかに魅力的なのかがお分かりいただけるでしょう。それこそ、億単位でお金を動かしているデイトレーダーなんかは、このページを殆ど毎日チェックしていると思います。それだけ、価値のあるページなんですよね。

デイトレードをあまり知らないという方にとっては、「ええ〜。本当に??」と疑問に感じているのではないでしょうか。

本当です。本当なんです。使い方さえ知っていれば、きちんと利益を出せるようになります。

では、次では「出来高が大きな」銘柄として掲載されている株を買ったときのパフォーマンスについて、少し調べていきます。そして、その後に、出来高ランキングの具体的な使い方についてご紹介していきますね。

 

2. ここに載っている株を翌朝に買うと、どうなるの?

ここに載っている株を翌朝に買うと、どうなるの?

では早速、「出来高ランキング上位50銘柄」を翌朝に購入し、当日引けに売却したときに、どんなパフォーマンスが得られるのかについて、2005年〜2015年までの過去10年分のデータを使って確かめてみましょう。

ここで確かめるのは、

「出来高ランキング上位50位」として掲載されている銘柄を翌朝に買う

購入した日の大引けにて売却する

という投資法です。このときのバックテストの結果は、以下のようになりました。

総取引回数:132,250回
勝率:49.30%
勝った回数:65,205回
負けた回数:67,045回
期待値:-0.16%

この結果を見ると、勝率は50%を下回っており、期待値がマイナスでした。2005年〜2015年の10年間で、どの年でも利益を出せていないことから、「出来高が大きな」株を翌朝に買うというのは、利益を出しにくい投資法だということが分かります。

…ですが、ちょっと待ってください。

「買ったら損をした」ということは、「空売りをすれば利益になる」と思いませんか?

一般的に、デイトレードのように「寄り付き→大引け」間の取引は、空売りをする投資家にとって有利だということが分かっています。この傾向を、相場格言では「寄り天井、引け底」と言います。

ここまでのバックテスト結果から、「出来高が大きな株を朝に買う→夕方に売る」というのは、損に繋がることが分かったので、次は、その逆。「出来高が大きな株を朝に空売りする→夕方に買い戻す」という投資法を使ったときのバックテスト結果を見ていきましょう。

それと、ついでに他にもチェックしておきたいポイントをいくつかご紹介します。出来高ランキングを使うときにはぜひチェックしておきたいポイントなので、ぜひ参考にして下さいね。

 

3. 「出来高ランキング」を使った稼ぎ方とは…?

「出来高ランキング」を使った稼ぎ方とは…?

空売りをするときは、一般的には「上がり過ぎた株」を空売りするのが良いでしょう。

ですから、この出来高ランキングに掲載されている銘柄の中でも、前日比がプラスのものをチョイスすることで、利益が得られると期待できます。

ですが、明らかに続伸の見込める株、たとえばストップ高となっている株などは、空売りするのは危険です。ですので、前日比がプラスの株の中でも、ストップ高とならなかったものを選ぶのが良いでしょう。

また、週明けに空売りをするのは、あまりお勧めしません。なぜかというと、週末には注文を予約しておくアマチュア投資家ぎ多いため、月曜日などの週明けには値動きが荒くなり、空売りでは上手く利益を出しづらい事が分かっているからです。

最後のポイントは、小型株を狙う、ということ。上場先が、東証2部、マザーズ、JASDAQなどの株を選ぶのが良いです。出来高ランキングに掲載される銘柄は大企業の株ですが、それではデイトレードで稼ぐのは難しく、手数料でほとんどの利益が無くなってしまいます。ですから、この場合は、できるだけボラティリティの大きな株を選び、しっかりと利ざやを稼げるようにしておく必要があります。

以上の点を加味すると、出来高ランキングを使った空売り投資では、以下のポイントを全て確認しておくのが良いでしょう。具体的には…。

  • 「出来高ランキング上位50位」に表示されている株の中でも、
  • 東証2部、マザーズ、JASDAQのいずれかに上場しているもの
  • 前日比がプラスのもの
  • ストップ高でないもの
  • 月、火、水、木曜日のいずれかである
  • 上記の4点を全て満たした銘柄を、翌日の寄り付きで空売りする
  • その日の大引けにて手仕舞う

というものです。これらのポイントだけをチェックすれば、空売りで安定的に利益を出せるようになるんですよね…。

では、この投資法を使ったときの過去10年間分のバックテスト結果を確認してみましょう。

総取引回数:3,242回
勝率:72.64%
勝った回数:2,355回
負けた回数:887回
期待値:+1.63%

勝率が50%を超えており、期待値も+1.63%と大きくプラスとなっているため、この空売り投資法は、利益につながりやすいということが分かります。

2005年以降の10年間において、この投資法は安定的に利益を出したことが分かっています。出来高ランキングを使ってデイトレードをしたいという方は、ぜひこの投資法を頭の片隅に入れておくと良いでしょう。

 

4. まとめ:「出来高の大きな」株を攻略しよう!

まとめ:「出来高の大きな」株を攻略しよう!

さて、今回のテーマは「出来高ランキングに載っている株をどうやって攻略すれば良いのか?」でした。この答えは、以下のとおりです。

  • 「上昇していること」
  • 「上昇しすぎていないこと」
  • 「週末でないこと」

以上の3つのポイントが非常に大切だということが分かりました。これらのポイントを抑えることで、出来高ランキングを使ったデイトレードが上手くできるようになると期待できます。

もし、あなたが空売りのデイトレードで安定的に利益を出したいのならば、本日ご紹介した投資法で、投資してみてはいかがでしょうか?^^@