【投資を科学する】結局、ぼくらは確率に頼るしかない。

【投資を科学する】結局、ぼくらは確率に頼るしかない。

【投資を科学する】結局、ぼくらは確率に頼るしかない。
以前書いた「東工大院生の友人と投資の達人が語る、理系が考える「投資」の姿。」という記事が人気だったので、第2弾を作成することにしました。

「確率論」か「決定論」。投資では、この2つの勢力が対極にあります。

確率論者は、「情報を全て集めることはできない。だから、確率的に勝てる投資をするのが重要だ」という論調を進めています。

決定論者は、「情報をきちんと集めて分析すれば、ほぼ絶対に勝てる投資ができる」というのがスローガン。

この2つの考え方は、「テクニカル分析」と「ファンダメンタル分析」の2者で比較されることが多いですね。つまり、テクニカル分析=確率論、ファンダメンタル分析=決定論という具合です。

この2つは背反しているようにも聞こえる…のですが、私個人は「両方とも正しいんじゃないか」と思っています。言い換えると、「企業分析や業界分析をすれば投資で儲けられる」というのも、「チャート分析や行動心理分析で儲けられる」というのも、両方とも正しいんじゃないか? ってことです。

今回は、この2つの考え方について、理系の友人と語らってみました。

ちなみに、ややヲタッキーな内容です。なぜか、超ひも理論の話とかもしてるし笑

ですが、きっと役立ちます! ぜひ、最後まで読んでみて下さい^^@

 

目次

  1. 「確率論」と「決定論」とは?
  2. 「確率論」と「決定論」は矛盾しない
  3. まとめ:結局、ぼくらは確率に頼るしかない。

 

1. 「確率論」と「決定論」とは?

「確率論」と「決定論」とは?

友「中原の書いてるレポート、面白いね。Vol.6なんかすごく面白い。これ3,000円って安過ぎじゃない?」

私「ありがとうw 安過ぎ…かな。自分でも、よくこんな価格で売ってるなーって思うよ笑 これ、自信作なんよ。自分でもかなりよくできてると思う。でもさ、これが正しいかどうかは、正直分からないよ。どうしても結果論になっちゃうから」

友「そんなもんだよ。極論を言えば、学校で習ってる知識だって正しいかなんて分からない。『みんなが正しいと思ってる』ことを勉強してるだけで、本当に正しいかなんて誰も分からないんだからさ。」

私「…哲学じみてるね笑 たしかに、そんなもんだよね。受け手によっても変わるし。実用的にはそれだけで十分ってこともあるし。」

友「そそ。理学と工学だね。」

私「理学=【真理の追求】、工学=【情報の活用】っていうニュアンスね。」

友「そう。そんな感じ。何が正しいかなんて、数年後とか経過を見てみなきゃ分からないよ。…その点、先端科学も矛盾があるしね。相対論と量子論は背反してるともとれるし。相対論は決定論なのに対して、量子論は確率論だからね」

私「え、そんな有名な理論ですら矛盾してるの!? …ことばが難しくて分からん。決定論と確率論って、何が違うの? 」

友「決定論は、「条件さえ整えば、絶対に同じ結果が得られる」っていうものだよ。株で決定論が成立したら、億万長者になれるね笑 たとえば、【1日で5%安くなった株価は翌日に5%上がる】っていう絶対的な法則があったら、ヤバイよね。見つけた人は100%確実に儲けられる。今ごろ神扱いされてるのさ。『理学』は、こういう法則を見つけるための学問だよね。」

私「なるほど、じゃあ、確率論は、その逆?」

友「そうそう。確率論は、「条件を整えても、同じ結果が得られない」っていうもの。天気予報とかが良い例だよね。同じ天気図があったとしても、明日には違う天気になったりする。でもさ、大体当たれば使えるから、一応成立はしてる。『工学』は、こういう法則を見つけるための学問だと思ってる。」

私「分かりやすいね。俺は株式投資をやってるわけだけど、これは不確実なことも多いし、『工学』の方に当てはまるのかな?」

友「そんな感じかな。」

私「なるほど。学問って、見方を変えると宗教みたいなもんなのかもね。『信じるか信じないか』の話で完結してるわけだし。それに、誰も証明できない訳でしょ?」

友「科学を哲学してるね…笑」

 

2. 「確率論」と「決定論」は矛盾しない

「確率論」と「決定論」は矛盾しない

私「じゃあ、さっき話してた量子論と相対論の矛盾って何?」

友「量子論は、『この宇宙は確率で動いてる。だから、だれも未来のことは分からなう。分かるのは、確率だけだ』っていう主張をしてるんだ。逆に相対論は、『この宇宙は絶対的な法則で動いてる。だから、すべてを調べれば100%当たる未来予知だってできる』っていう内容。主張そのものが真逆なんだよね」

私「へえ! じゃあ、どっちかが合っててどっちかが間違ってるってこと?」

友「それは、言い切れないな。『実は両方とも合ってるんじゃない?』っていうのが『超ひも理論』なんだ。難しくて全然分からないけど、2つの理論をつなぎ合わせる架け橋みたいな理論みたい。」

私「…はぁ。それは、つまり?」

友「おお、ごめん。つまりね。『全部調べれば未来予知できるよ』というのが相対論。逆に、『私たちが情報を全て集めても未来予知なんてできないよ。確率しか分かりません。』というのが量子論。」

私「おもいっきり矛盾してるじゃん!」

友「だからさ。『超ひも理論』では、「私たちでは全ての情報は調べられません。」っていうことが証明されそうなんだよ。」

私「…んん??汗」

友「量子論って、「僕らが集められる情報では未来予知ができません」っていう内容なんだ。これって結構工学的で、「今持ってる情報だけで、確率的に未来を予想しましょう」っていう理論なのね?」

私「うん。それは分かる。システムトレードみたいだよね。」

友「そそ。逆に、相対論では、「全ての情報を集めれば未来予知ができます」っていう内容。でもさ、僕らが全ての情報を集めるなんて不可能じゃない?」

私「うん、無理だと思う。」

友「投資もそうだと思うけど、「僕らが全てを知る」なんてことは無理な訳だ。日本だけでも投資家はゴマンといるし、彼ら1人1人の行動を予測するなんて不可能だし。『全てを知れば上手くいく』というのは言わば理想論であって、現実的じゃない。これが相対論。」

私「なるほど。逆に、「全部を知らなくても、最低限の情報収集で確率的に未来予報みたいなものができる」っていうのが量子論なわけね。」

友「そう。入り組んでみえるけど、矛盾はしてないんだ。」

私「ほう…。難しいな…笑」

 

3. まとめ:結局、ぼくらは確率に頼るしかない。

まとめ:結局、ぼくらは確率に頼るしかない。

何が言いたいか…というと、「ぼくらは未来なんて予知できない」ということ。過去の経験則を活かして、「うまく適応する方法」を模索することしかできません。

理系の方の話を伺ったところ、「未来予知なんて、これから1,000年かけたってできないよ」との話も。

そんな無いものねだりをする位だったら、安全な「リスクテイク」を心掛けて、確率に頼った投資をするのが賢明なのでは…?