【過剰最適化】避けるべき2つのフィッティングとは?

【過剰最適化】カーブフィッティングを避けるためのキーワードは「5」。
【過剰最適化】カーブフィッティングを避けるためのキーワードは「5」。

カーブフィッティングの罠にハマると、投資も「オナニープレイ」になってしまう。

今回はちょっとコアな話。システムトレードをやっている方なら1度はハマったことのある問題点、「カーブフィッティング」についてお話ししていきます。

 

目次

  1. 1つのシステムのフィッティング
  2. 複数のシステムのフィッティング
  3. まとめ:ズルは良くない。

 

1. 1つのシステムのフィッティング

1つのシステムのフィッティング

初心者にありがちなのが、1つのシステムでのフィッティング。フィッティング癖のある方は、早めに直しておいて下さいね。フィッティングほどの時間のムダはありませんから。

例えば、逆張り投資をしようと考えていた時、前日比を使ったスクリーニングなどが考えられます。

  • 前日比が−10%以下の時に買う
  • 前日比が−9.37%以下の時に買う

のような感じ。

この時、前者はOKですが、後者はフィッティング。−9.37%でなくてはならない理由などどこにもありません。

ルールを作るときには、有効数字は1桁しか使ってはならないと考えておきましょう。どうしても2桁使いたい場合は、下一桁は5の倍数で区切るくらい(10、15、20…)にしておきたいところです。

他には、スクリーニングの回数は7回を目安にしましょう。10回以上は完全アウト。理想では5回以内にとどめること。(仕手や薄商い銘柄の排除は数に含めません)

投資をするときに、複雑なスクリーニングをしている方なんて殆どいません。それこそ、複数の数字を同時に見る能力なんてありません。

人の記憶領域はそこまで大きくありません。短期記憶を例とすれば、一時的 に情報を記憶する場合、その許容量は5~9個しかないことが知られています。

  • 有効数字は1桁(2桁目は5の倍数まで)
  • スクリーニングは7回まで

これら2点をおさえた上でシステムを考案しましょう。

 

2. 複数のシステムのフィッティング

複数のシステムのフィッティング

中級者にありがちなのが複数システムによるフィッティング。私もこのワナにハマったことがあります。

「1つのシステムでフィッティングしないためにも、大量の戦略を作って組み合わせよう」

という発想に行き着きやすい。ですが、これもカーブフィッティングの一部です。注意しましょう。

この方法を使っていると、「現実を見る」というよりは「過去の数字を追いかける」という自己満足の世界に浸りたくなってしまいます。

たとえば、「過去の年利を、もう10%上げたい」というように、歴史ベースで物事を考えてはいませんか? 重要なのは「今、上手く投資をすること」であって、オナニープレイではありません。

数字を追いかけるあまり、本来の目的を忘れてはいけません。

同時に動かして良い戦略数も10機以内と考えておきましょう。億トレーダーの方でも、5〜6台で運用できるはずです。

 

3. まとめ:ズルは良くない。

まとめ:ズルは良くない。

量より質。

手持ち無沙汰になるのを避けたいあまり、面白くない投資ばかりしてはいませんか? 過去に囚われた投資をしてはいませんか?

そんな些細なことに気をとらわれず、きちんと大局をとらえた投資を行いたいものです。