【需要と供給】需給の流れを汲み取るフレームワークを四本足チャートに応用してみた。

【需要と供給】需給の流れを汲み取るフレームワークを四本足チャートに応用してみた。
【需要と供給】需給の流れを汲み取るフレームワークを四本足チャートに応用してみた。

先日公開した「需給の流れ」の掴み方は、日足チャートでも使えそうです。

一昨日の記事、読んでいただけましたか?

総文字数3,634字の超大作なので、ぜひご一読いただきたいと思っています笑

一昨日の記事:【需要と供給】SD曲線を板情報に組み込んでみたら需給の流れを理解できる気がする。

こないだの記事ではSD曲線と板情報を組み合わせて「需要と供給」の流れを追っていきましたが、これを応用すれば日足チャートでも需給の流れがつかめるようになります。

そこで今回は、チャートを4パターンに分けて需給の追い方を復習してみましょう。

 

目次

  1. 四本足を4パターンに分類する。
  2. なぜ「前日比」を使わないのか?
  3. 陽線+出来高の上昇=需要の増加
  4. 陽線+出来高の減少=供給の減少
  5. 陰線+出来高の上昇=供給の増加
  6. 陰線+出来高の減少=需要の減少
  7. まとめ:アルゴリズムを作るのに大活躍。

 

1. 四本足を4パターンに分類する。

四本足を4パターンに分類する。

四本足は1日の取引の中でも重要視されている4要素を取り入れたデータとして広く活用されています。このブログを読んでいる方なら全員ご存知でしょうが、念のためその4要素を紹介しますね。

  • 始値(Open price)
  • 高値(Highest price)
  • 安値(Lowest price)
  • 終値(Close price)

今回は、この中でも「始値」と「終値」の2点に着目します。つまり、日中に株価が上がったのか、下がったのか、という2パターンに分類します。

  • 日中に株価が上昇した(始値<終値):陽線
  • 日中に株価が下落した(始値>終値):陰線

他に注目しておきたいのが、出来高。以前の記事でもご紹介しましたが、需給を読むためには出来高のデータは必要不可欠です。

ですから、出来高が上がったのか、下がったのか、という2パターンでも分類していきます。

  • 出来高が上昇した
  • 出来高が下落した

陽線と陰線。出来高の上昇と下落。これらの分類を組み合わせると2×2=4パターンが考えられますね

  • 陽線+出来高の上昇
  • 陽線+出来高の下落
  • 陰線+出来高の上昇
  • 陰線+出来高の下落

…ということで、本記事ではこれらの4パターンから需給の動きをつかんでいきましょう。

詳しい話にはいる前に、1点補足。

どうして前日比じゃなくて「陽線」と「陰線」を使うの?

という疑問を持つ方も居るでしょうから、この点についてまず回答していきますね。

 

2. なぜ「前日比」を使わないのか?

なぜ「前日比」を使わないのか?

単直にいうと、前日比は「取引時間外の株価変動」も含んでしまっているからです。

たとえば、「昨日は100円で引けたけど今日は120円で寄り付いた」なんてことはザラにある話。これでは需給を上手く測定できないでしょう。

一方、日中足のデータを利用すれば「取引時間外の株価変動」は一切含まれません。より信頼性の高いデータが取れるんじゃないかと思っています。

では早速、4パターンの四本足から需給の流れをつかんで行きましょう。

 

3. 陽線+出来高の上昇=需要の増加

Demand-Up

出来高が上昇しながら陽線が発生した場合は、需要量が増加(=需要曲線が上へスライド)したのに起因すると考えられます。

この場合はダウンサイドリスクが低減されて買い支えが入ることが期待できるでしょう。株式を購入するのも悪くない状況下にあると考えられます。

順張りの投資をする人にとっては需要曲線をサポート・ラインとした買い局面とも言えるでしょう。

 

4. 陽線+出来高の減少=供給の減少

Supply-Up

出来高が減りながら株価が上昇した場合は、供給量が減少した(=供給曲線が上へスライドした)のに起因するでしょう。

「ダマシ」と呼ばれる株価の上昇に出来高が伴わないのはこれが原因で、需要が伴わない場合は反落の危険性が高いと考えられます。

逆張りの投資をしている方にとっては、買い圧力が強まっていないため空売りの機会とも捉えられます。

 

5. 陰線+出来高の上昇=供給の増加

Supply-Down

出来高が上昇しながら株価が下がった場合は、供給量が増加した(=供給曲線が下へスライドした)ことに起因すると考えられます。

このケースは売り圧力が強まっていることが想定され、「割安」という理由で購入するのは危険が伴うでしょう。買い機会として捉えるのではなく、更なる下落を待ってから取引するのが無難だと考えられます。

順張りの投資をしている方にとっては、抵抗線を頼りに空売りする機会とも言えるでしょう。

 

6. 陰線+出来高の減少=需要の減少

Demand-Down

出来高が減少しながら株価が下落した場合は、需要量が低下した(=需要曲線が下へスライドした)のが原因だと考えられます。

この場合は売り圧力が強まっているワケではありませんから、続落する危険性はおそらく低いでしょう。

逆張りをしている投資家にとっては、絶好の買い機会と言えるでしょう。

 

7. まとめ:アルゴリズムを作るのに大活躍。

まとめ:アルゴリズムを作るのに大活躍。

出来高と四本足を使って需給をつかむというアイデアを思いついてから日が浅いですが、自分のストラテジーにも思いいたる節があり、

「ああ、だから株価が上がりやすかったのか」

と納得したところも。

既に需給を考慮した投資テクニックをいくつか開発していますが、見事に機能してくれています。ぜひあなたも、需要と供給を意識して投資をしてみては?