【2分の1法】二者択一を繰り返せば良い投資テクニックを作り出せる。

【2分の1法】二者択一を繰り返せば良い投資テクニックを作り出せる。

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最年少で「YAHOO! 投資の達人」に選ばれた(当時22歳)。同サイトでの予想の年別パフォーマンスは、2015年「+480%」、2016年「+1024%」2017年「+943%」。最年少ながら、2015 年に「ベストパフォーマー賞」「通年最⾼勝率者賞」の2⼤タイトルを獲得。TV 出演や四季報オンラインでの連載を経験。
【2分の1法】二者択一を繰り返せば良い投資テクニックを作り出せる。

システムトレードをしたことが無い方に、オススメの分析方法です。

私のメールマガジンを読んでくれている方も、気付けば1,200名を超えました。

お問い合わせを頂くたびに「面白い記事が多くて、勉強になります!」というメッセージももらい…。感慨深いですね。はじめは私1人しか読んでいませんでしたからね…苦笑

そんな中、最近よく頂くお問い合わせが、

私もシステムトレードを始めたのですが、どうやって投資テクニックを開発すればよいか、見当もつきません。教えてください!

という相談です。

システムトレード自体は無料で始められます。が、実際に相場を分析するとなると頭が真っ白になってしまう方も少なくないようですね。

今までも何回か、上手く投資テクニックを編み出す方法をご紹介してきましたが、最近、ものすごく簡単に編み出す方法を思いついたんです。

上級者の方にも必ず役立つでしょうから、ぜひ試してみて下さいね。

 

目次

  1. はじめに:「買い方/売り方」と「対象銘柄」をざっくり決める
  2. 投資テクニックを開発する方法:2分の1法
  3. いちばん影響力の大きな指標を見つけよう。
  4. 注意点:二者択一は10回まで。
  5. まとめ:今すぐ試してみよう。

 

1. はじめに:「買い方/売り方」と「対象銘柄」をざっくり決める

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まず、自分の投資してみたいテクニックを考えてみて見ましょう。

たとえば、「デイトレ」をしたいという方は、朝いちばんに買って、大引けで手仕舞うというように、「売買するタイミング」を決めておきます。

他にも、「1日2回も注文する面倒だな…」という方なら朝いちばんに買って、翌朝に手仕舞うという内容でも良いかもしれませんね。

もちろん、対象銘柄も重要です。例えば、ハイリスクな投資をするのが嫌いな方は、東証一部の銘柄のみに絞ったり、低位株を排除する…などが考えられますね。

また、スリッページが嫌いな方は、売買代金の大きな銘柄を中心にチョイスするのが良いでしょう。たとえば、「最近の売買代金が最も大きな上位100銘柄」に絞って投資をするのも良いですね。

このように、「いつ買って、どれだけ保有して、いつ売るのか」と「どんな銘柄を中心に投資したいのか」をベースに、投資テクニックを開発していきましょう。

参考までに、今回は「売買代金が最も大きな上位100銘柄」を対象に、「朝に買って、翌朝に売る」という内容の投資テクニックを開発してみましょう。

ちなみに、売買代金の大きな銘柄はYAHOO!ファイナンスで簡単に見つけられます。

 

2. 投資テクニックを開発する方法:2分の1法

makefg

私が提案するのは「2分の1法」という、「二者択一」を繰り返すスクリーニング方法です。

名前から察している方もいるかもしれませんね。

具体的にすることは、とてもカンタンです。データを2つに分けて、どちらか半分だけを採用する…という方法です。

たとえば、

  • 日経平均が 上がった時 / 下がった時 どっちの方が買うのに有利か
  • 前営業日のローソク足が 陽線の時 / 陰線の時 どっちの方が買うのに有利か
  • 出来高が 増えた時 / 減った時 どっちの方が買うのに有利か

こういう二者択一を繰り返すだけ。これだけで、かなり良い投資先を見つけることができます。

では、私も実際にやってみますね。

二者択一その0:スクリーニングする前の検証結果

二者択一その0:スクリーニングする前の検証結果

はじめに確認しておきたいのが、二者択一を行う前の状態です。

なぜ、こんな面倒なことをするかというと、「スクリーニングを掛ける前から成績が良い」場合は、投資テクニックの土台がしっかりしている場合が多いから。土台がしっかりしているほど、安定した成績を上げられることが多いですから、ぜひチェックしておきましょう。

逆に、土台がボロボロだと、どんなく工夫を凝らしても骨折り損となってしまいますから要注意。

さて、今回の私の研究対象をおさらいすると、

  • 売買代金がトップ100位に入っている銘柄を
  • 翌営業日の寄付きで買う
  • その翌営業日の寄付きで手仕舞う

という、とてもシンプルなものでしたね。

上画像のとおり、シンプルが故に、土台も普通です。

とりわけ良いものでもありませんし、悪くもありません。ニュートラルです。

この画像、よく覚えておいて下さいね。これが、劇的ビフォーアフターで言う、「ビフォー」に当たります。2分の1法でどこまで良い投資テクニックが完成するのか…その目で確かめてください。

 

二者択一その1:陽線と陰線、どちらが買いに有利なのか?

二者択一その1:陽線と陰線、どちらが買いに有利なのか?

まずはじめに、陽線と陰線、どちらが買いに有利に作用するのかを確かめてみました。

上画像から分かる通り、始値→終値が0より小さい(陰線)ときは、始値→終値が0以上(陽線)のときよりも、株価が上昇しやすいことが分かります。

大げさに言えば、「昨日の日中に下がった株式を探す」だけで、儲けるチャンスがあるということ。これは見逃せない事実です。

0.12%という数字はパッと見あまり大きくありませんが、サンプル数が多いだけにかなり重要。

以降は「直近営業日で陰線が発生した銘柄」だけに絞って、更に2分の1法を続けてみましょう。

 

二者択一その2:前々日終値より前日始値が高い/低い場合、どちらが買いに有利か?

二者択一その2:前々日終値より前日始値が高い/低い場合、どちらが買いに有利か?

次に、前営業日の寄付きが前々日の大引けと比較して高い場合と低い場合、どちらが買いに有利に作用するのかを確かめました。

上画像から分かる通り、前日終値→始値が0より小さい(低く寄り付いた)場合は、大きいときよりも株価が上昇しやすいことが分かります。

逆に言えば、寄付が高いとたとえ陰線となった場合でも、効果が薄い…ということですね。

以降はこの条件をさらに加えて、更に2分の1法を続けます。

 

二者択一その3:日経平均が上がった/下がった場合、どちらが買いに有利か?

二者択一その3:日経平均が上がった/下がった場合、どちらが買いに有利か?

銘柄1つをじっくり見るのも良いですが、相場全体を俯瞰するのも重要。その中でも特に注目されるのが、日経平均株価でしょう。

3回目の二者択一では、日経平均が上昇したか、下落したかを元に投資機会を見極めます。

上画像では、

  • 「1より大きい」=日経平均が上昇した日
  • 「0より大きい」=日経平均が下落した日

という内容です。

画像からもお分かりのとおり、日経平均が下落した翌日の方が、株価の上昇をつかむのがカンタン。ですから、「日経平均が上昇したら、翌日は休み」という具合で、より良い投資機会を待つべきなのが分かりますね。

以降はこの条件をさらに加えて、更に2分の1法を続けます。

 

二者択一その4:高値圏/底値圏にある場合、どちらが買いに有利か?

二者択一その4:高値圏/底値圏にある場合、どちらが買いに有利か?

次に注目したいのが、長期的に見た株価の位置です。

確かめ方はできるだけシンプルに。今回は、「直近終値が年初来高値と年初来安値のどちらに近いか」を考えてみましょう。

上画像では

  • 0より大きい(同じ含む)=直近終値が年初来高値に近い(高値圏)
  • -100より大きい(同じ含む)=直近終値が年初来安値に近い(安値圏)

にあります。

解析をした結果、高値圏にある銘柄の方が、反発する見込みが強いことが分かりました。

ぐずぐずしている暇はありません。早速この条件を加えて、さらに2分の1法を繰り返しましょう。

 

二者択一その5:出来高が上昇/下落した場合、どちらが買いに有利か?

二者択一その5:出来高が上昇/下落した場合、どちらが買いに有利か?

今まで加味できていなかった指標。それは、出来高の変化でしょう。

ここでは、出来高が上昇した場合と下落した場合、どちらが株を買うのに適したタイミングかを調べてみましょう。

上画像を見ればお分かりのとおり、「出来高が上昇している銘柄」の方が反発する見込みが強いということが分かりますね。

ここでは、出来高が増加した銘柄のみに仕掛けるようにしましょう。

 

3. いちばん影響力の大きな指標を見つけよう。

いちばん大切な指標を見つけよう。

さて、ここまで2分の1法を5回繰り返した結果、上画像のような結果が得られました。

次に重要なのが、これら5回の2分の1法のサイクルの中で、最も大きな進歩を遂げたステップを見極めること。

今回の場合は、はじめのステップである「陽線か」「陰線か」というステップでしょう。なぜなら、2分の1法を使ったときには、

つまり、日中の値動きが翌日以降の動向に密接に関係しているということなんです。ここから分かるのは、「おそらく陰線が大きいほど利益を得やすいだろう」という仮説です。

この仮説に基いて、ここまで開発してきたベース戦略を改良することが可能なんです。

 

4. 注意点:二者択一は10回まで。

注意点:二者択一は10回まで。

さて、本記事では5回の二者択一を繰り返しましたが、繰り返して良いのは多くても10回までです。何故なら、10種類以上も指標を加味するとサンプルが少なくなってしまう可能性が高く、しかもカーブ・フィッティング(過剰最適化)となり使い物にならなくなってしまう危険性も高まるからです。

くれぐれも、使い過ぎないようにして下さいね。

 

5. まとめ:今すぐ試してみよう。

まとめ:今すぐ試してみよう。

とてもシンプルで、「こんなカンタンで良いの?」と驚いたでしょう?

データをざっくりと解析するだけでも、投資すべきタイミングや、そうでないタイミングは明らかになります。それほど、データは「投資家の動き」を語るものなんです。

さらに高精度な投資をしたい方や、自分でもっと詳しいテクニックを開発したいという方は、ぜひシステムトレードの世界に、一歩踏み出してみてください。