1ヶ月で投資利益率を2倍にさせた2つのプロセス

冬休みの1ヶ月で投資テクニックを2段階進化させたプロセス
冬休みの1ヶ月で投資テクニックを2段階進化させたプロセス

YAHOO!ファイナンス「投資の達人」での予想銘柄の一部には、私も投資しています。

年末に、「2015年のYAHOO!投資の達人」での活動の抱負を執筆しましたが。。。

実はその後、年末1ヶ月間は家に引きこもって、ひたすら株式相場について研究していました。外出するのはちょっと買い出しに行ってくるくらいで、その他の時間は殆どデスクの前で過ごしました。

「中原さんって、やっぱりヲタクだったんですね!」

こんな声が聞こえてきます。

そのとおりです。

しかし、ヲタクのちからをナメると痛い目に遭いますよ。

実際、私はONE PIECEで言う2年間の修行くらいの進化は遂げたつもりです。ポケモンで喩えるならば、ヒトカゲがリザードンになったほどの変化です。2段階進化しました。

言葉だけでは信じていただけないでしょうから、過去15年分のバックテスト結果をお見せます。
どれだけ工夫を凝らしたのかをあなたの目で見て確かめていただければ幸いです。

 

目次

  1. 第1形態:原型となるストラテジー作り
  2. 第2形態:新たな投資戦略との融合
  3. 第3形態:戦略を複数に分割し、最適化
  4. 今後の展望:工夫の余地は広まった。
  5. まとめ:開発費用は0円。その代わり、300時間かかりました。

 

1. 第1形態:原型となるストラテジー作り

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総利益率:842.04%
年利:55.83%
スリッページ:0.50%、往復売買手数料:1000円
レバレッジ:1.5倍

昨年の10月に公開した記事、「システムトレーダーが陥りがちな机上の空論の追求」にて私の投資戦略の成績をご紹介しましたが、もともと私自身が運用しているトレードシステムはもともと上画像のような資産曲線のものでした。

1000万円くらいポンと運用したいのも山々ですが、まだ24才で弱小の私は貯金も少ないです。150万円しかありません。

逆に言えば、150万円ぽっち、無くなっても痛くも痒くもありません。バリバリ働いて取り戻せば良いですからね。まだ若くてリスクが取れる時期ですから、アグレッシブなものにチューニングして、レバレッジを利かせてガツガツ稼げるように仕上げました。

 

2. 第2形態:新たな投資戦略との融合

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総利益率:1168.81%
年利:77.49%
スリッページ:0.50%、往復売買手数料:1000円
レバレッジ:2.0倍

ここで、今まで扱ってなかったノウハウを加えました。

成績もかなり良くなり、攻守優れた内容にまでレベルアップしました。

第1形態→第2形態だけでもかなり大きな進歩です。年利が20%も上がりましたからね。

このように大きな一歩を踏み出すたびに、いつも

もう1年作るのが早かったら今頃はとんでもなかったろうに…!

と後悔しています。

こういった後悔を繰り返さないためにも「常にロジックを振り返り、アイデアを試すのが」いかに大切かが分かりました…。

ちなみに、この時点で活用していたロジックは9台。

資産が株になったり換金されたり…というサイクルがかなりスピードアップしました。

 

3. 第3形態:戦略を複数に分割し、最適化

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総利益率:1667.87%
年利:110.58%
スリッページ:0.50%、往復売買手数料:1000円
レバレッジ:2.0倍

新しく追加した売買ルールは、ターゲットとしているのは主に売買代金が200億円以上の超売買が活発な銘柄群です。これらの銘柄、実は50銘柄くらいしかありません。この50銘柄の中から、なんとかして利益を絞り出すようなテクニックを作り出せないかなぁ…と考えに考え、気付けば50台の売買テクニックを開発していました。

さらに、空売り戦略も加えて両建ても開始。

やっと株価が上がっても下がっても利益を上げられるようなスキームが出来上がってきましたね。

 

 

4. 今後の展望:工夫の余地はさらに広まってしまった…。

今後の展望:工夫の余地はさらに広まってしまった…。

さて、ここまでヒトカゲ→リザード→リザードンのような2段階進化の過程をご紹介してきましたが、この過程で大きく変わったことは以下の3点です。

  • 利用している投資戦略数:1台→21台
  • 投資対象としている値動きの特性:急上昇した銘柄の買い→急落/急上昇/相場全体の急変の買い/売り
  • 投資対象銘柄の区分:小型〜中型→小型〜超大型

つまり、いろんな銘柄に対して有効な投資手法を開発しまくった結果、バックテストで年利100%超えの化け物が完成してしまった…というあんばいです。
ドローダウン率がかなり大きいので将来的には保守的な運用に切り替えますが、しばらくはこのままで良いかなぁ…と思っています。

さらに、改良を重ねるほど、改良の余地がかなり広がったと思います。
今までは1つの戦略を深く吟味して、狭く・深く分析していたのが、最近では幅広いテクニックを包括的に管理できるようになってきました。
1台のテクニックをこね回すより、21台をこね回す方が可動部も多いですし、入れ替えたりできますからね。

ちなみに次は、年利200%を目標に改良を進めていく予定です笑

スリッページと売買手数料もすべて加味して、できるかぎり現実の運用結果に近づくように設定していますから、これがそのまま好調な成績が続いてくれることを期待しています。

 

5. まとめ:開発費用は0円。その代わり、300時間かかりました。

まとめ:開発費用は0円。その代わり、300時間かかりました。

さて、1ヶ月で運用成績を2倍程度にまで向上したワケですが、特別買った書籍はありませんでした。
つまり、開発のために直接利用したお金はたったの0円。

その一方で、丸1ヶ月、外にも出ないで修行していたワケですから、時間はかなりかけました。
第1段階から第3段階までに、300時間はかけています。
というより、今も見直しをしているので、それ以上かかっているでしょう。

このプロセスを経て、身に沁みて感じるのが、

データは武器だ。

日々の鍛錬が大きな変化をもたらす。

知識など蓄えなくても投資は上達できる。

ということ。

「他人の言うことは良い意味で信じない。正しいことを言う人ばかりだったら、この世の中はもっと成功しているはずだ。間違った考えをしている人が多い」(福島良典:Gunosy、Forbes日本版より引用)

という前提に立って、ゼロから思考する方が、格段に投資スキルは向上しますね。

インプットも重要ですが、「頭をフル回転させる」のを怠ってしまえば、インプットの価値などゼロに等しいですからね。

読者のあなたは多忙でしょうから、300時間という長い時間を捻出するのは困難でしょう。

でも、1ヶ月かけて私が得た教訓を実践してみるのは簡単でしょう?