TOPIXの変動が分かったところで、何の役に立つのか?

TOPIXの変動が分かったところで、何の役に立つのか?
TOPIXの変動が分かったところで、何の役に立つのか?

1月末にご紹介した売買テクニック、【TOPIX】の急変をとらえる方法は、何の役に立つのか?

TOPIXや日経平均は指標であって、その価格での売買はできないんじゃないでしょうか?

日経平均と日経平均先物の価格は違いますし、ETFも同様。結局、何の役に立つんでしょうか?

1月31日に公開したブログ記事について、読者の方よりお問い合わせを頂きました。実際、読者である彼のお問い合わせは的を得ており、先物で利用することはできません。(この点に関しては、検証済みです。)

では、どのようにして役立てられるのか?

使いようによっては、かなり役立てられますから、ぜひおさえておきましょう。

 

目次

  1. 先物以外で利用する方法は2パターンある。
  2. TOPIXだけではなく、拡張性が高い。
  3. まとめ:使えるものはすべて使おう。

 

1. 先物以外で利用する方法は2パターンある。

先物以外で利用する方法は2パターンある。

先物では活用できないテクニック。では、どう利用するのか?
具体的な活用方法としては、東証株価指数の算出方法へと立ち返る必要があります。

TOPIX=(算出時の時価総額)÷(基準時の時価総額)×100
対象銘柄:全ての東証一部上場銘柄

TOPIXが急変する原因としては、以下のようなものが考えられます。

  • TOPIX先物の価格急変
  • TOPIX構成銘柄の大型増資/減資
  • 時価総額の大きな銘柄の株価の急変

この時、TOPIXの上昇/下落を予想できる場合にできることは「連動性の高い銘柄」または「連動性の低い銘柄」に対して資金を投入することで利益を得るという戦術があります。
特に、「連動性の高い銘柄」への投入は気づきやすいところですが、「連動性の低い銘柄」への投入には気づかない人が殆どでしょう。

連動性の高い銘柄への投資

これはつまり、「TOPIXが上昇/下落」時に、「一緒に動きやすい銘柄」に投資するという手法です。TOPIXが上がる見込みが強い時には、一緒に上昇する見込みも高くなりますし、TOPIXが下がる見込みが強い時には、一緒に下落する見込みが高くなりますよね。

連動性の低い銘柄への投資

これは今までとは逆です。「TOPIXが上昇/下落」した時に、「逆に動きやすい銘柄」に投資するという手法です。

つまり、TOPIXが上がりそうな時に売り、TOPIXが下がりそうな時に買うという方法。
(こちらを利用するときにはもっと研究が必要ですが…)

連動性の高い/低い銘柄を探すためには、ベータ値という指標がよく用いられています。
ベータ値は以下のサイトで無料で閲覧できますから、ぜひ活用してみてください。
http://www.kabu-data.info/pull_down_menu_d.htm

ちなみに、ベータ値のタイムスパンは20日がオススメです。
他にも、相関係数を算出するというのも良い策だと思われます。
(バックテスト時にも、良い結果が出やすかったです。)

 

2. TOPIXだけではなく、拡張性が高い。

TOPIXだけではなく、拡張性が高い。

ちなみに、これはTOPIXだけに限った話ではなく、しかも「5分間」だけしか使えないテクニックではありません。

つまり、日経平均やJASDAQやマザーズ指数でも全く同じ傾向が見られました。

これに加えて、寄付が前日終値から±1%以上/以下となった時、5分間だけでなく、当日中は同じ動きを継続する確率が高い(65%〜70%)ことが分かりました。

 

3. まとめ:使えるものはすべて使おう。

まとめ:使えるものはすべて使おう。

なんだよ使えないじゃん!

と、肩を落としている方もいるかもしれません。しかし、きちんと深く分析すれば、非常に利用価値の高い投資テクニックになり得ます。現に、この性質を活用すれば、1トレードあたり1%の利益が期待できる投資テクニックの開発が可能です。

インデックスとして用いられるTOPIX、日経平均、マザーズ指数、JASDAQ関連指数。これらを徹底的に吟味することで、「収穫しやすい時期」を見極められるようになるでしょう。