【TOPIX】超短期トレーダー必見。TOPIXが急激に動いた時に5分だけ有効な勝率80%超えの投資テクニック

【TOPIX】超短期トレーダー必見。TOPIXが急激に動いた時に5分だけ有効な投資テクニック
【TOPIX】超短期トレーダー必見。TOPIXが急激に動いた時に5分だけ有効な投資テクニック

解析した結果は意外なものに。

以前の記事でTOPIXの歩み足データを購入したと言いましたが、このデータを統計解析する環境がやっと整いました。

2年以上、なんとか実現できないかと模索していましたが、プログラマの友人のご支援のおかげで、1秒足データの解析に成功しました!

早速、データ解析を進めているのですが、ここで得られたデータが結構面白い。投資にも役立てられそうなので、この機会に公開してしますね。

ということで今回は、TOPIXを利用した具体的な投資テクニックをご紹介しましょう。

 

目次

  1. 手に入れたTOPIXのデータ
  2. 得られた解析結果
  3. まとめ:TOPIXの急変には順張りが有効

 

1. 手に入れたTOPIXデータ

手に入れたTOPIXデータ

以前の記事でもご紹介しましたが、今回私が手に入れたのは、東証データダウンロードサービスから購入した公式データです。

そこらへんで無料配布している怪しいデータではありませんので、念のため。

保有しているデータは2010年9月〜2014年11月の4年分のデータで、データ量的には500MB程度あります。

 

2. 得られた解析結果

得られた解析結果

得られた解析結果の散布図

解析をしてみて得られた結果は非常に面白いものでした。

解析したのは、株価解析でもよく利用されている「移動平均乖離率」が以降のTOPIXの変動に及ぼす影響です。

上図は、横軸にTOPIX価格の60秒足移動平均乖離率(%)、縦軸には移動平均乖離率を算出してから300秒後の株価変動率(%)を示しています。

面白いのは、この散布図が右肩上がりに分布が広がっているという点。このデータが示すのは、

「TOPIXが急激に上昇したら、以降5分間はTOPIXが上昇しやすい」
「TOPIXが急激に下落したら、以降5分間はTOPIXが下落しやすい」

ということなのです。

現に、60秒足移動平均乖離率(%)が1%以上の時、以降5分間は88.83%の確率でTOPIXは上昇し続けました。

同様に、60秒足移動平均乖離率(%)が−1%以下の時、以降5分間は81.14%の確率でTOPIXは下落し続けました。

 

3. 具体的な投資法

具体的な投資法

この現象が今後も継続する場合、私たちは高勝率の投資テクニックとして活用することが可能です。

単純な例を挙げると、TOPIXが急上昇したら株式を購入するというもの。同様に、TOPIXが急落したら株式を売却するのが良いでしょう。

もう1つ。この事実を活用する方法があります。

それは、TOPIXの大引け価格と寄付き価格を比較するだけの簡単なテクニックです。例えば、TOPIXが前営業日の大引け価格から+1%以上高く寄り付いた場合は、株式を購入して5分間保有する。同様に、ー1%以下低く寄り付いた場合は株式を空売りして5分間保有するというものです。

 

4. まとめ:TOPIXの急変には順張りが有効

まとめ:TOPIXの急変には順張りが有効

ちょこっとデータを買って解析してみただけで、こんなに良い解析結果が得られるなんて思ってもみませんでした。

しかし、投資とは案外こんなもの。他の人がやっていない分析を少しやってみるだけで、思わぬ「投資テクニック」が生まれるものなのです。

今回分かったのは、TOPIXの急変には短期的に順張りが有効だったという事実です。1分間のデータを使うだけで、以降5分間の傾向がつかめる。システムトレードは、なかなか奥が深いですね。