【永久保存版】日本株投資での単純移動平均線(SMA)と移動平均乖離率の具体的な使いこなし方。

【永久保存版】日本株投資での単純移動平均線(SMA)と移動平均乖離率の具体的な使いこなし方。
【永久保存版】日本株投資での単純移動平均線(SMA)と移動平均乖離率の具体的な使いこなし方。

チャートを学ぶとき、一番最初にマスターしておきたいのが移動平均線の使い方です。

どんな投資情報サイトでも観れる数少ない情報の1つ。それが、単純移動平均(Simple Moving Average)です。大手ファイナンスのサイトではどこでも見られる指標で、言い換えれば、誰もが注目する重要な指標です。

単純移動平均は、ジョセフ・グランヴィル(Joseph E. Granville)というテクニカル分析の父によって生み出されました。投資をしている方ならば誰でも知っている、グランヴィルの法則の生みの親も、彼。単純移動平均も同様にポピュラーで、既に50年近くもの長い間、慣れ親しまれています。

もともとは米国で生まれた単純移動平均ですが、日本人投資家にも絶大な人気を誇っています。

しかし、人気な指標ではあるものの、上手く使いこなせるのは、全体の1%もいないでしょう。

そこで今回は、単純移動平均を誰でも簡単に使いこなせる、具体的な方法をご紹介します。

 

目次

  1. 単純移動平均の計算方法
  2. 単純移動平均線と移動平均乖離率の計算方法
  3. データ解析の検証条件
  4. 五日移動平均乖離率と株価変動の関係
  5. 一〇日移動平均乖離率と株価変動の関係
  6. 二五日移動平均乖離率と株価変動の関係
  7. 七五日移動平均乖離率と株価変動の関係
  8. 二〇〇日移動平均乖離率と株価変動の関係
  9. まとめ:単純移動平均を使いこなして利益を出そう

 

1. 単純移動平均の計算方法

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 例:10日単純移動平均の計算式

数式を見ると複雑に見えますが、実のところ単純移動平均を算出するのは簡単です。今日の終値から何日分かの株価を足して、日数で割るだけ。

例えば、

5日単純移動平均=(今日の終値+昨日の終値+おとといの終値+3日前の終値+4日前の終値)÷5

このようにして算出することができます。

 

2. 単純移動平均線と移動平均乖離率の計算方法

chart.yahoo.co

単純移動平均線とは、先ほど計算した単純移動平均をつなぎあわせて作った線のことを指します。

YAHOO!ファイナンスでは、上記画像のようなチャートを無料で閲覧できますが、このチャートの中に表示されている、緑色の曲線と赤色の曲線が単純移動平均線です。

実のところ、単純移動平均そのものには全く価値がありません。ただの平均値ですからね。

しかし、単純移動平均を今の株価や直近の終値と比較すると、いつが買い時なのか、いつが売り時なのかがひと目で分かるようになります。これは、極端な価格(買われすぎ・売られすぎ)となると、以降の株価の移動が予測しやすくなるためです。

この時、現在の株価が極端であるかどうかを判別するために使われる指標が移動平均乖離です。

移動平均乖離の計算方法は以下のとおり。

◎◎日移動平均乖離率=(終値−◎◎日単純移動平均)÷◎◎日単純移動平均×100(%)

基本的な入門知識はここまで。これからは、統計解析を駆使して、「移動平均乖離率がどうなった時が買いが有利・売りが有利なのか」についてご紹介していきます。

 

3. データ解析の検証条件

データ解析の検証条件

これからご紹介していくデータは、2000年1月4〜2014年12月16日の約15年間の株価データを統計解析した結果です。対象市場は東証1部、2部、マザーズ、ジャスダックの4市場。直近売買代金100億円以上、直近株価250円以上の全ての銘柄を解析した結果です。

また、移動平均乖離の算出に用いた日数は以下の5パターンを採用しました。

  • 5日
  • 10日
  • 25日
  • 75日
  • 200日

移動平均乖離のタイムスパンによって、以降の株価変動に影響するタイムスパンも変わることが想定されます。よって、株価を追跡するタイムスパンも以下の3パターンを集計しました。

  • 移動平均乖離を算出した翌日の寄付価格(Entrance)〜1営業日後の寄付価格(Exit)
  • 移動平均乖離を算出した翌日の寄付価格(Entrance)〜5営業日後の寄付価格(Exit)
  • 移動平均乖離を算出した翌日の寄付価格(Entrance)〜20営業日後の寄付価格(Exit)

また、STOP高/安によって仕掛け/手仕舞いができなかった場合は考慮していません。(どんな状況でも株を買える/売れると想定)

また、評価軸は、縦軸を移動平均乖離、横軸を数営業日間の平均株価変動率としました。

横軸の計算式は、以下の通りです。

◎◎営業日間の平均株価変動率=(Exit価格−Entrance価格)÷Entrance価格×100(%)

グラフを読むのが苦手な方は、以下の2点をおさえておけばOKです。

  • 右側に長く伸びている移動平均乖離率の範囲ほど株価が上がる傾向が強かった
  • 左側に長く伸びている移動平均乖離率の範囲ほど株価が下がる傾向が強かった

それでは早速、統計解析の結果を見ていきましょう。

 

4. 五日移動平均乖離率と平均株価変動率の関係

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5. 一〇日移動平均乖離率と平均株価変動率の関係

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6. 二五日移動平均乖離率と平均株価変動率の関係

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7. 七五日移動平均乖離率と平均株価変動率の関係

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8. 二〇〇日移動平均乖離率と平均株価変動率の関係

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9. まとめ:単純移動平均を使いこなして利益を出そう

まとめ:単純移動平均を使いこなして利益を出そう
今回ご紹介した指標、単純移動平均。ただ平均値を計算するだけの簡単な指標ですが、使いようによっては莫大な利益を生み出してくれる指標です。

ご紹介したデータをまとめると、以下の傾向がとれました。

  • 5日移動平均乖離率が-20〜-15%の時、翌日から1日間株価が上がりやすかった
  • 5日移動平均乖離率が-25%以下の時、翌日から5日間株価が上がりやすかった
  • 5日移動平均乖離率が-25%以下の時、翌日から20日間株価が上がりやすかった
  • 10日移動平均乖離率が-25%以下の時、翌日から1日間株価が上がりやすかった
  • 10日移動平均乖離率が-25%以下の時、翌日から5日間株価が上がりやすかった
  • 25日移動平均乖離率が-25%以下の時、翌日から1日間株価が上がりやすかった
  • 25日移動平均乖離率が-25%以下の時、翌日から5日間株価が上がりやすかった
  • 75日移動平均乖離率が-25〜-20%の時、翌日から1日間株価が上がりやすかった
  • 75日移動平均乖離率が-25〜-20%の時、翌日から5日間株価が上がりやすかった
  • 200日移動平均乖離率が-25%以下の時、翌日から1日間株価が上がりやすかった
  • 200日移動平均乖離率が-25%以下の時、翌日から5日間株価が上がりやすかった

誰もが使っている移動平均線ですが、25〜75日移動平均線のようなメジャーなものだけではなく、5日〜10日のような短期的なものほど、明らかな傾向がつかめましたね。ややマイナーなタイムスパンではありますが、役立つことは明白でしょう。

逆張り投資を行う時にはぜひ使いたい単純移動平均。ぜひこの機会に使い方をマスターしましょう。