投資テクニックは大別すると3種類に分けられる

投資テクニックは大別すると3種類に分けられる
投資テクニックは大別すると3種類に分けられる

最優先にすべきは「千載一遇のチャンス」。

以前、「投資ノウハウの効率性を測るためには、効率性指標EFを使うのが良い」という記事をご紹介しました。

この記事を、実際に活用された方っていますか?
私はいつも利用しています。
現在、私は100万円の運用に、8種類のノウハウを組み合わせて使っているので、非常に役立っています。

しかし、それだけで効率良く投資ができるかと言うと、そうではありません。
効率よく投資を行うためには、自分の持つノウハウにどのような特性があるのか、理解を深める必要があるんです。

今回は自身のポートフォリオを組んでいる時、私が使っている「投資ノウハウの分類法」を3パターン、ご紹介していきましょう。
(システムトレードをしている方にとっては、有用だと思います。)

 

目次

  1. 最優先!低頻度・高精度の「千載一遇」ノウハウ
  2. 平常運転用:高頻度・中精度の「安定した」ノウハウ
  3. 補完用:高頻度・ハイリスクな試験的ノウハウ
  4. まとめ:様々な組み合わせを試そう。

 

1. 最優先!:低頻度・高精度の「千載一遇」ノウハウ

最優先!:低頻度・高精度の「千載一遇」ノウハウ

時には、「仕掛ければ殆どの確率で勝てた」という素晴らしい機会が存在しています。

個人的な意見ですが、こんなノウハウを知っている方は何が何でも飛びついておくべきです。私自身、勝率90%・期待値10%程度の高精度のトレードシステムを保持しており、いざとなったらいつでも投資できるように準備を進めています。

ただ、低頻度ですから、普段から運用していない方にとっては、シグナルの確認だけでも無茶苦茶手間がかかります。大きなチャンスほど、事前準備をしておかないと機会を掴み損ねますから、注意が必要です。

具体的には、酒田五法の「三空叩き込み」「三空踏み上げ」などがこの例に挙げられます。(勝率は60%程度ですが…)

これらは直近15年弱で、シグナル発生回数は1,000〜2,000回程度。仕掛けを工夫するだけで(指値注文や逆指値注文でスクリーニングをかけると)機会は半減してしまいます。多くても、週に1回取引できるかどうかというところでしょう。

 

2. 平常運転用:高頻度・中精度の「安定した」ノウハウ

平常運転用:高頻度・中精度の「安定した」ノウハウ

高精度で勝てたノウハウを持っていても、そういう機会に恵まれることは殆どありません。
そういう機会をつかむためには、普段から投資を行い、準備している必要があります。

また、高精度のシグナルを確認するためだけに時間を使うのは、非効率

実運用を続けるためには、高頻度かつ中精度の、安定したノウハウを持っておく必要があります。具体的に言えば、「どれだけ損しても資産の20%(または100万円)しか損しない」や「どんなに成績の悪い年でも、年利10%以上だった」というノウハウです。

こういうノウハウを1つ所持しておくことで、毎日シグナルを確認しながら運用するという習慣がついていますから、「いざという時」にも対応できます。

実質的に、投資の大部分はこの平常運転用のノウハウで運用されます。

 

3. 補完用:高頻度・ハイリスクな試験的ノウハウ

補完用:高頻度・ハイリスクな試験的ノウハウ
どんな良い平常運転用のノウハウを持っていたところで、毎日シグナルが出るものは稀です。実際、1つのノウハウだけではどうにもならない時期というものが必ず存在していますから、その間は数日〜数週間投資を行わない期間が生まれる訳です。

その時のために、平常運転用のトレードノウハウを補完するノウハウを蓄積しておきましょう。ややハイリスクなものでも、ポジションサイズを小さくとどめて抑えこんで使ってみるのも良いでしょう。

他にも、この隙間時間を「これからメインで使う予定のノウハウをテストする機会」と捉えることも可能です。

 

4. まとめ:様々な組み合わせ方を試そう。

まとめ:様々な組み合わせ方を試そう。
効率性指標だけでなく、考えるべきことは多々あることがお分かりいただけたでしょうか。実際、投資を効率化するには多面的な視点からポートフォリオを眺める必要があります。

「これしかない!」

と決めつけるのではなく、試行錯誤を重ねることで1%でも効率の高い運用方法を編み出して下さいね。