【入門者必見】システムトレードを始める前に必ず知っておいて欲しい4つの専門用語

【入門者必見】システムトレードを始める前に必ず知っておいて欲しい4つの専門用語

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最年少で「YAHOO! 投資の達人」に選ばれた(当時22歳)。同サイトでの予想の年別パフォーマンスは、2015年「+480%」、2016年「+1024%」2017年「+943%」。最年少ながら、2015 年に「ベストパフォーマー賞」「通年最⾼勝率者賞」の2⼤タイトルを獲得。TV 出演や四季報オンラインでの連載を経験。

【入門者必見】システムトレードを始める前に必ず知っておいて欲しい4つの専門用語
「システムトレードを始める前に、知っておくべきことってありますか?」

最近は読者の方も増えてきており、システムトレードに興味を持ってくれた方からお問い合わせが来るようになりました。

それもそのはず、システムトレードを勉強すれば、デイトレードやスイングトレードなどの短期間の取引ノウハウが簡単に手に入るからなんですよね。

面白いブログを書いている方も増えてきましたし、システムトレードをメインに据えたファンドも徐々に増えてきています。

「早めに勉強して、新しい投資スキームを手に入れておこう!」

ということで、今回はシステムトレードを始める前に覚えておくべき4つの指標をご紹介しましょう。必ず役立ちますので、最後まで読んでみてくださいね^^@

 

目次

  1. システムトレードとは?
  2. 知っておくべき指標1:対応している資金量
  3. 知っておくべき指標2:最大ドローダウン率
  4. 知っておくべき指標3:プロフィットファクター
  5. 知っておくべき指標4:期待値
  6. まとめ:必ず全てをチェックしておこう。

 

1. システムトレードとは?

システムトレードとは?

IT技術の進歩により、膨大なデータ解析が一般民にも可能になりました。

システムトレードとは、「大量のデータを解析して、ちょうど良いタイミング・資金量でトレードする」という売買手法です。

最近は「ビッグデータ」という言葉が流行っていますが、株式投資にもこの手法を応用できるんですね。(現状のシステムトレードでは、プチ・ビッグデータと言ったところでしょうか。)

特に2010年を過ぎた頃からは、「トレードノウハウ」を販売する企業や個人も増えてきており、詳しくない人でもプロ流のトレードノウハウを簡単に手に入れられるようになりました。

システムトレードの醍醐味と言えば、

  • 短時間でシグナルが調べられる
  • 過去の成績が明らかで、リスク管理の目安が分かる
  • 手軽に大量なデータを解析できて、数十分で何千回〜何万回という売買経験をシミュレーションできる

という、この3点に集約されるでしょう。

ただ、始めたばかりの個人にとっては、自分で戦略を作るのはハードルが高く、手を出しづらいという難点もあります。

そこで私は、システムトレードを始めたばかり(+始めようか検討中)の方には、プロが作った売買ノウハウを購入(購読)することをお薦めしています。

なぜなら、実際に運用する際の手間や、プロがどのようにしてトレードシステムを開発しているのかが見えてくるからなんです。

 

2. 知っておくべき指標1:対応している資金量

知っておくべき指標1:対応している資金量
そうは言っても、どのようにして「自分に合った」トレードシステムを探すのは一苦労。
そもそもシステムトレードをやったことが無いのですもんね。

しかし、そんな方でも一番最初に確認すべき指標があります。
それは、「トレードシステムが対応している資金量」です。

例えば、投資資金が100万円の人と、500万円の人では使えるトレードシステムには幅があります。

トレードシステムには色んな種類があり、「小額運用」に向いているものから「大金」を運用するのに向いているものまで多岐に渡ります。

一番最初に確認すべきなのは、「このトレードシステムはいくらから、いくらまでの資産運用に対応しているのか」という点に集約されます。

自分に合わない資金量のトレードシステムを使うのは、投資家が絶対破ってはならない「鉄則」に違反するのと同義です。

例えば、過剰なリスクを取ってしまったり、資金効率が悪くなったりという問題が発生するのです。

服を買う時に、わざわざ自分のサイズに合わない服を買ったりする人なんて居ませんもんね。トレードシステムを選ぶ時も同様で、「自分の資金サイズ」に合ったものを慎重に選ばなければなりません。

 

3. 知っておくべき指標2:最大ドローダウン率

知っておくべき指標2:最大ドローダウン率
自分の資金量に合ったトレードシステムを見つけられたら、今度はご自身の性格に合ったものを選別しましょう。

投資家によって、様々な性格を持っている方がいますが、その評価軸の1つに「損失回避特性」というものがあります。これは言葉通り意味で、「あなたがどれだけ損失を嫌うか」という観点から自分の性格を考えられるのです。

例えば、アグレッシブな方は多少のリスクなら気にせず、「とにかくやってみよう」と行動をすぐに起こす傾向があります。
一方で、保守的な方ならば、利益うんぬんよりも、まずリスクを避けることを優先しており、慎重な傾向があるでしょう。

自分の性格に合ったトレードシステムを探し出すのに使える指標に「最大ドローダウン率」というものがあります。これは、トレードシステムが介在している「リスク量」を定量的に示したものです。最大ドローダウン率とは、「何年間も投資を続けてみた時に、総資産のうち、どれだけの資金を減らしたことがあるか」を示すパラメータです。

定義だけでは、理解しづらいでしょうから、例とともに説明しますね。

例えば、あなたの手元に300万円があるとしましょう。この時、あなたは2つのトレードシステムを見つけました。

  • トレードシステムA:最大ドローダウン率15%(2000〜2014)
  • トレードシステムB:最大ドローダウン率50%(2000〜2014)

この時、トレードシステムAは、2000〜2014年の15年間で、一番損した時は「300万円のうちの15%」、つまり45万円の損失を被ったこととなります。
一方で、トレードシステムBは、2000〜2014年の15年間で、一番損した時は「300万円のうちの50%」、つまり150万円の損失を被ったこととなります。

あなたが保守的ならばトレードシステムAの方が肌に合っているでしょうし、攻撃的ならば、トレードシステムBを使うこともできるかと思います。

リスク量は、服で言えば「肌触り」に似ています。敏感肌な人にとっては、ゴワゴワな服なんて3日も着ていられませんよね。トレードシステムも同様で、自分の肌に合った「適切なリスク量」のものをチョイスできなければ、3日坊主になってしまうのです。

 

4. 知っておくべき指標3:プロフィットファクター

知っておくべき指標3:プロフィットファクター
トレードシステムを評価するための3つ目の指標は、「プロフィットファクター」です。
詳しい人はよく、PFと略して表記しています。

先ほどから、トレードシステムを服に喩えていますが、
1つ目の「資金量」は、服のサイズ
2つ目の「ドローダウン率」は、肌触り
としたら、3つ目のプロフィットファクターは、「費用対効果」でしょう。

プロフィットファクターは、長期間取引した時、「勝った総額」から「負けた総額」で割ることから得られます。たとえば、50万円勝って100万円負ければPFは0.5倍、逆に100万円勝って50万円負ければPFは2.0倍になります。

これを逆算すると、PFが2.0倍のものならば、100円の損失(コスト)で200円の利益が得られたことになります。一方で、PFが0.5倍のものならば、100円の損失(コスト)で50円分の利益しか得られなかったことになるでしょう。

PFが1.0倍の時、勝ちと負けはトントンになります。できる限り、費用対効果の高いトレードシステムを選びたいところですよね。

 

5. 知っておくべき指標4:期待値

知っておくべき指標4:期待値
最後にご紹介する指標が「期待値」。すでにメルマガでも何度か言及していましたから、「なんのこっちゃ」と思っていた方も沢山居たのではないでしょうか。

期待値とは、ざっくり言えば、「1回約定した時に期待できる利益率(額)」のことを指します。

例えば、期待値が「+10万円」のトレードシステムがあった場合、1トレードで平均して10万円の利益が得られたこととなります。他の表記例では、期待値が「+5%」のトレードシステムがあった場合、1トレードで平均して、ポジション額の5%の利益が得られたことを指しています。

毎度ながら、服に喩えてみますが、期待値は「服の丈夫さ」のようなものです。つまり、ちょっと転んだり、ひっぱたり、洗濯したくらいでは、ダメにならない「堅牢さ」があるのです。

期待値が大きなものほど、1度あたりに得られる利益は大きかったことを指しています。投資していれば、ちょっとした報道で不安になったりすることが日常茶飯事ですが、期待値が大きければ、
「こんだけ利益を出してたんだから、ちょっとくらい変な報道があったってへっちゃらさ」
と安心できるようになるでしょう。

 

6. まとめ:必ず全てをチェックしておこう。

まとめ:必ず全てをチェックしておこう。

「プロが考えていることを知りたい!」

「投資ノウハウを知れば勝てるはず!」

こんなことを考えている方もいるでしょうが、実際には、人それぞれに合った服があるように、あなたの性格にも適した「トレードシステム」があります。

間違えた服を買えば、2〜3回しか着ないでタンスの中で眠ってしまうのと同じように、肌に合わないトレードシステムを手に入れたところで、きっとすぐ使わなくなってしまうのです。

本日ご紹介した4点は、絶対に確認しておかなければならないシステム選びの要所。
これからは、必ずチェックするようにしてくださいね!

それでは。