From: 中原良太
自宅の書斎より、、、

いま、資産運用スクールの、
新しい生徒さんを募集しているのだけど、

そこのスクールで、
取り上げようと思っているネタを、
少しだけ、プレゼントしちゃおうと思う。

何の話かって言うと、
「1年以内に上がりやすい銘柄の選び方」です。

実は、週末からずっと、
この資料作りに時間をかけていて、

サンプル数が60万近くあって、
そこそこ信憑性の高いデータが得られたので、
参考になると思います。

ぼくの得意技は、
「システムトレード」という、

過去の統計を使った、
銘柄選定術なのだけど、

これを長期投資(1年以上の投資)に使ったら、
どんなことができるだろう?ってことを、
本腰を入れて、研究してみました。

すると、データを調べているうちに、
面白い傾向がわんさか見つかりました。

そのせいで、興奮しきりで、
昨日も徹夜しちゃったんだけど。

見つかったいくつかの傾向の中から、
1つだけ、あなたにも紹介します。

いつも、このメルマガを、
熱心に読んでくれているお礼だと思って、
ぜひ、受け取って下さいな。(*´ω`*)

 

長期投資では、逆張りは間違い!

長期投資では、
逆張りは儲からないみたいです。

それぞれの言葉が、
よく分からないって方もいるので、
詳しく説明すると、

ここでの長期投資とは、
「株を1年間保有する」こととします。

それと、「逆張り」というのは、
「株価が下がっている株を買う」ことです。

分析ソフトのイザナミを使って、
単元あたり出来高が2万を超える、

そこそこ流動性の高い銘柄を、
250営業日間、保有した場合の
検証結果を調べました。

すると、5日、25日、75日の期間で、
終値のZスコアが高い銘柄を買うことで、
利益につながりやすいという傾向が出ました。

Zスコアなんて聞くと、
「なにそれ分からない」って思うひとが、
出てくるかもしれないけれど、

これは、1つの統計用語でして、

要するに、

株価が右肩上がりの銘柄を買うことで、
利益になりやすいですよって、ことですね。

ちなみに、この傾向を深掘りすると、
Zスコアが高いほど利益を出しやすかったです。

つまり、約1週間〜3カ月で、
株価が上がっていると良いってことですね。

目安としては、

終値が移動平均線を上回っているだけで、
それでバッチリです。

逆に、移動平均線を、下回っている銘柄は、

成績がマイナスになるってほど、
悪化した訳ではありませんでしたが、

サンプル全体と比べると、
成績が明らかに悪化しました。

 

順張りは逆張りと比べ、約6.9倍も利益を出しやすい!?

たとえば、極端な例を比べると、

75日間での、
終値のZスコアが3以上の銘柄を買うと、
平均利回りが+12.36%ほどになるのに対して、

逆に、

Zスコアが-3未満の銘柄を買うと、
平均利回りが+1.80%にとどまりました。

つまり、極端ではあるけれど、

強い上昇トレンドの銘柄は、
強い下落トレンドの銘柄と比べて、

「約6.9倍も利益を出しやすかった」
ってことですね。

もちろん、これは、
単にハイリスク・ハイリターンになった
という訳ではなくて、

「損失が減ったし、利益も増えた」
ってことなんです。

すごいですよね。
最強の傾向だと思いませんか?

ちなみに、、、

どうすればZスコアを、
調べられるかというと、

「終値と75日間ボリンジャーバンドの位置関係」
を見れば、調べることができます。

Zスコアが3以上ってことは、終値が
75日間の+3σ線を上回っているということです。

どこぞの証券会社の、
スクリーニングツールやら、

検証ソフトを使えば、
誰でも調べることができますから、

ぜひ、参考にしてみては、
いかがでしょうか。

今週末の資産運用スクールでは、
このあたりの話を、深掘りしてお届けしよう。
みんな、喜んでくれると良いな。

いまから、講義が楽しみです(*´ω`*)

– 中原良太

 

PS

あ、そうだ。ぼくが、運用法を考えるときの基本的な概念を、この1冊にまとめました。ヒミツを知りたい方は、ぜひ読んでくれると嬉しいな(*´ω`*)

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